楼主: lych
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请问Matlab如何得到Garch参数估计值的协方差矩阵？ [推广有奖]

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lych 发表于 2010-8-6 11:27:06 |AI写论文
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用Matlab做Garch回归，需要做Wald检验，请问怎么得到回归系数的协方差矩阵（即Est.Asy.Var[b]）？

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关键词：MATLAB matla atlab 协方差矩阵 参数估计值 MATLAB GARCH 矩阵 参数估计 协方差

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沙发
wzw03 发表于 2010-8-6 11:41:14
你在eviews中不是很容易实现吗
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wzw007 + 1 + 1 + 1 hehe

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藤椅
wzw03 发表于 2010-8-6 11:41:30
你在eviews中不是很容易实现吗
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wzw007 + 1 + 1 + 1 hehe

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板凳
lych 发表于 2010-8-6 11:56:02
wzw03 发表于 2010-8-6 11:41
你在eviews中不是很容易实现吗
我知道EViews可以实现，但是我其他部分还需要用到matlab编程，所以必须在matlab实现。

有人做过吗？matlab没提供函数吗？我找了很久都找不到。难道要自己按照定义去编？
报纸
liuxin9023 发表于 2010-8-7 08:30:46
在结果的Coeffs里面
地板
lych 发表于 2010-8-7 23:23:20
liuxin9023 发表于 2010-8-7 08:30
在结果的Coeffs里面
版主，你不是耍我吧，Coeff里面哪里有？Errors里面倒是有每个参数的方差，但我需要的是协方差矩阵啊。
7楼
15038281366 学生认证  发表于 2017-2-5 11:56:39
你用的是estimate函数吗？如果是estimate的话，[Es*****l,EstParamCov,logL,info]=estimate(Mdl,r)，这里面的输出的EstParamCov就是协方差矩阵
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