金融工程-数量化行业配置：攻守兼备行业配置策略

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2010/08/06发布的

目 录
当我们迷路时，我们该如何走............................................................................
攻守兼备行业配置策略......................................................................................
攻守兼备指数 ..............................................................................................
策略实现方法 ........................................................................................
策略的优势体现在预期市场方向不明的时候........................................
实证分析 .......................................................................................................
各行业攻守兼备指数历史表现稳定，具有可预测性...............................
有效行业数量适中，行业风险可控..................................................
分期胜率较高，震荡市下策略优势尤其明显.................................
信息比率较高，震荡市下策略优势尤其明显...........................................
策略有效战胜基准指数....................................................................
八月份推荐配置材料、可选、医药、金融行业 ....................................
结论.............................................................................................................
附录 各行业攻守兼备指数历史表现....................................................

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关键词：行业配置 金融工程 数量化 实证分析 行业风险 金融 行业 工程 数量化 攻守

金融工程-数量化行业配置：攻守兼备行业配置策略

本文来自: 人大经济论坛 金融上传下载专区 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... 1&from^^uid=75394