求助：一阶单整与二阶单整

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llllyz000 发表于 2010-8-11 07:51:10 |AI写论文

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本人在做模型时，变量中其他都是一阶单整I(1)序列，只有一个变量时二阶单整的，那这个二阶单整的变量是否可以与一阶单整的变量做var？

如何从LLC统计量中来判断滞后期呢？

谢谢~

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关键词：二阶单整滞后期 VaR 统计量 LLC 求助二阶

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沙发

zhangyubeauty 发表于 2010-8-11 08:44:47

Var模型中变量应该都是同阶单整的，至于LLC滞后期我就不太清楚了

置之死地而后生

藤椅

guosky 发表于 2010-8-11 08:50:55

VAR 模型的变量可以不都是同阶单整的楼主可以看一下张成思的金融计量

板凳

zhouweicmj 发表于 2010-8-11 11:10:20

必须是同阶单整的啊

让青春在青春里飞扬。

报纸

hzl619 发表于 2010-8-11 23:32:33

个人认为应该是单整的为好呵呵

地板

jasperdu 发表于 2013-1-17 11:17:44

咋有两个不同的答案哟，究竟哪个正确？

7楼

iceapple2009 发表于 2014-10-21 19:48:17

是呀，有教材明确这个问题应该怎么处理吗？

8楼

WANG-DANNI 发表于 2015-4-1 08:51:33

顶！本人也遇到同样问题

9楼

米冰

发表于 2016-1-17 21:01:10

必须为同阶单整序列

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