这样的问题，sas应该如何编程呢？

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我的数据集是这样的：
date                        name              rt（每日收益）
1995-01-01            A                      ……
1995-01-02            A                      ……
……
……
2009-12-31            A                         ……

1995-01-01             B                           ……

……
2009-01-01            B                              ……

……
一共有1000多个股票，每个股票都是在95年到2009年这个时间区间上，但不是每一天都有收益率，有的可能是从2002年6月到2009年12月31等。

就是类似这样的数据集，

我想实现（最终得到数据集，不是要输出结果）：
1.首先计算abc=r（t）*r（t-1），注：每个月第一天该值为零。
2.然后把每个月中的每天的abc相加求和(时间序列上)。
3.得到每只股票月度abc后，求每年每月所有股票abc的均值（横截面上）。

本人对sas比较白，一知半解，希望大家帮下忙，如果很复杂，可以以论坛币答谢，绝不吝啬。谢谢。

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关键词：name 输出结果 一知半解 时间序列 date SAS

1. data raw;
   
2.         input date yymmdd10. name $ rt;
   
3.         format date yymmdd10.;
   
4. datalines;
   
5. 2010-01-01 A 1
   
6. 2010-01-02 A 2
   
7. 2010-01-03 A 3
   
8. 2010-02-01 A 4
   
9. 2010-02-02 A 5
   
10. 2010-02-03 A 6
    
11. 2010-01-01 B 2
    
12. 2010-01-02 B 3
    
13. 2010-01-03 B 4
    
14. 2010-02-01 B 5
    
15. 2010-02-02 B 6
    
16. 2010-02-03 B 7
    
17. ;
    
18. data temp(index=(month_name=(date_month name)));
    
19.         set raw;
    
20.         date_month=intnx('month',date,0,'b');
    
21.         format date_month yymm7.;
    
22. run;
    
23. data temp(keep=date_month name abc);
    
24.         do _n_=1 by 1 until(last.name);
    
25.                 set temp;
    
26.                 by date_month name;
    
27.                 day_abc=rt*ifn(_n_=1,0,lag(rt));
    
28.                 abc=sum(abc,day_abc);
    
29.         end;
    
30. run;
    
31. proc means data=temp noprint;
    
32.         var abc;
    
33.         class date_month;
    
34.         output out=temp(where=(_type_>0)) mean=abc_mean;
    
35. run;

复制代码

很好啊：借问一个问题---如果其中date不按照顺序给出，但是r(t)*r(t-1)是和日期的顺序相关。用index有再排列的功能吗？如果没有，那和by date_month notsorted; 有什么区别呢？如果本来就排列就绪，那么index的好处在哪里呢？（我想这是你用index的关键考虑吧）。

3# jingju11
眼真尖,又被你抓到...
确实依赖原始数据的排序,不然r(t-1)成问题
用index只是考虑数据集可能比较大,不想proc sort

数据集确实比较大，有300多万，元数据集有拍过序的，by name date

一。数据集确实比较大，有300多万，元数据集有拍过序的，by name date。

其实我问题的公式是这样的，EWAVt=（1/Nt）∑[∑r(id)**2+2*∑r(id)*r(id-1)]

第一个∑从i=1--Nt，Nt是第t个月的股票数；第二个∑从d=1--Dt，Dt是第t个月的天数；第三个∑从d=2--Dt，r（id）就是我前面说的r(t)；

这和我前面说的唯一差别是多了一个r(id)的平方，和后面躲乘以了个2，本来以为自己可以修改下程序实现，发现不怎么懂，希望高手们给修改下。

主要意思是：（最终得到数据集，不是要输出结果）：
1.首先计算abc=r（id）*r（id-1），注：每个月第一天该值为零，计算edf=r(id)**2,
2.然后把每个月中的每天的abc相加求和(时间序列上)，记为sum1；把每个月中的每天的edf相加求和(时间序列上)，记为sum2，
3.得到每只股票月度sum1，sum2后，求得sum3=sum2+2*sum1，最后得到每年每月所有股票sum3和的均值（横截面上，即这个和除以当月股票数量）。

Q1

1. data r;
   
2.         input date yymmdd10. name $ r;
   
3.         format date yymmdd10.;
   
4. datalines;
   
5. 2010-01-01 A 1
   
6. 2010-01-02 A 2
   
7. 2010-01-03 A 3
   
8. 2010-02-01 A 4
   
9. 2010-02-02 A 5
   
10. 2010-02-03 A 6
    
11. 2010-01-01 B 2
    
12. 2010-01-02 B 3
    
13. 2010-01-03 B 4
    
14. 2010-02-01 B 5
    
15. 2010-02-02 B 6
    
16. 2010-02-03 B 7
    
17. ;
    
18. /*proc sort data=r out=r;*/
    
19. /*        by name date;*/
    
20. /*run;*/
    
21. data month_data(index=(month_name=(date_month name)));
    
22.         set r;
    
23.         date_month=intnx('month',date,0,'b');
    
24.         format date_month yymm7.;
    
25. run;
    
26. data month_data(keep=date_month name sum3);
    
27.         do _n_=1 by 1 until(last.name);
    
28.                 set month_data;
    
29.                 by date_month name;
    
30.                 abc=r*ifn(_n_=1,0,lag(r));
    
31.                 edf=r**2;
    
32.                 sum1=sum(sum1,abc);
    
33.                 sum2=sum(sum2,edf);
    
34.                 sum3=sum2+2*sum1;
    
35.         end;
    
36. run;
    
37. proc means data=month_data noprint;
    
38.         var sum3;
    
39.         class date_month;
    
40.         output out=ewav(where=(_type_>0)) mean=ewav;
    
41. run;

复制代码

7# hopewell    上面的set/set用法可否介绍下？你的代码我看不懂，关于两个set的链接部分 谢谢！