楼主: undeadnezha
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[学科前沿] 到底什么是break test?为什么要做break test? [推广有奖]

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我现在做研究生毕业论文,关于中国股市协整关系的。但导师说,需要测时间序列中的break,我看了许多相关的论文,并没有提到怎么测。我做的是协整,为何要测break呢?而且具体应该怎么测出break?求高人指点!~~~~
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关键词:break test bre Est 研究生毕业 中国股市 研究生毕业 而且 论文

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whd888jp 发表于5楼  查看完整内容

Perron,P.(1989), “The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”, Econometrica,57,1361-1401. Eric Zivot and Donald W. K. Andrews(1992),”Further Evidence on the Great Crash,the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics,10,251-270 Lumsdaine, R.L. and D. H. Papell (1997),”Multiple Trend Breaks and the Unit-Root Hypothesis ...

marcus10 发表于4楼  查看完整内容

分段分析.............张晓彤的书上有些的啊!难道没学过计量经济学! break point断点 你这个导师也真是,跟你说中文就好了嘛! 故意夹点英文显摆,把你给绕进去了

本帖被以下文库推荐

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sonic227 发表于 2010-8-15 05:46:47 |只看作者 |坛友微信交流群
structrual change or breaks......pls google Chow test, hehe.....
上了经济学的贼船了……

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undeadnezha 发表于 2010-8-15 06:30:02 |只看作者 |坛友微信交流群
我不是特别明白,如果有break怎么办?把break去掉么?

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marcus10 发表于 2010-8-15 07:46:46 |只看作者 |坛友微信交流群
分段分析.............张晓彤的书上有些的啊!难道没学过计量经济学!
break point断点
你这个导师也真是,跟你说中文就好了嘛!
故意夹点英文显摆,把你给绕进去了
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北大中文系毕业现在研究考古学

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whd888jp 发表于 2010-8-15 08:46:21 |只看作者 |坛友微信交流群
Perron,P.(1989), “The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”, Econometrica,57,1361-1401.
Eric Zivot and Donald W. K. Andrews(1992),”Further Evidence on the Great Crash,the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics,10,251-270
Lumsdaine, R.L. and D. H. Papell (1997),”Multiple Trend Breaks and the Unit-Root Hypothesis”, Review of Economics and Statistics 79,pp212-218
以上三篇论文是这方面的论文,专门讲述break的
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159159 发表于 2010-8-16 07:43:22 |只看作者 |坛友微信交流群
楼上的,谢谢。我也借鉴一下。

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