新人初次发贴，求高手，想问个问题。关于GARCH和VAR模型的问题。先在此谢谢大家了。

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最近做论文，货币政策和财政政策对股市波动率的影响

数据是从1990年12月至2010年7月的月度数据，包括波动率，M2，外汇储备，通货膨胀，利率，印花税。

比较纠结模型的选择，GARCH和SVAR。

看了些资料，说GARCH模型对于波动率是很有针对性的。

然后，SVAR的话，说对于多变量时间序列是很有弹性而且很容易上手的模型。


我看了一些文献，有好几篇用GARCH模型来评估波动率的，虽说GARCH也是用来分析时间序列数据的，

但是，这些文献中，有很多是评估所发生的事件对当期波动率的影响。所以，我想问的是，我是该选择SVAR呢还是GARCH呢？

不知道问题表达清楚没~~ 望高人指点一下，{:2_25:} 先谢谢大家~~

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关键词：GARCH VAR模型 ARCH AR模型 VaR GARCH VaR 模型 高手 新人

我觉得，股市波动率的估计可以用GARCH来估计，估计出股市的波动率之后可以用VAR，看变量之间的影响关系，拙见希望对你有帮助：）

1# vera8862