人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › 经过hp过滤的时序是平稳的吗

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楼主: leaves4321

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[问答] 经过hp过滤的时序是平稳的吗 [推广有奖]

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楼主

leaves4321 发表于 2010-8-18 15:08:41 |AI写论文

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我将季度gdp经过季节调整和hp过滤，然后进行单位根检验，结果提示near singular matrix，怎么回事呢？望高手赐教~~ :-)

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关键词：singular matrix 单位根检验季度GDP 季节调整求助

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vivyan 发表于3楼查看完整内容

拙见：我觉得对时间序列取对数就平滑数据的作用，不能保证平稳性，这个还需要单位根检验。之后楼主进行季节调整和HP滤波只需要选择做一项就可以了，不需要两项都做，根据需要和研究领域里大家使用的方法选择一种方法处理数据就可以了，处理过后的数据再用单位根检验一下就知道是否平稳了：）

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沙发

leaves4321 发表于 2010-8-18 16:07:10

另：对时间序列取对数（未做差分），会对序列的平稳性等特征产生什么影响吗？

藤椅

vivyan 发表于 2010-8-19 00:12:31

拙见：
我觉得对时间序列取对数就平滑数据的作用，不能保证平稳性，这个还需要单位根检验。之后楼主进行季节调整和HP滤波只需要选择做一项就可以了，不需要两项都做，根据需要和研究领域里大家使用的方法选择一种方法处理数据就可以了，处理过后的数据再用单位根检验一下就知道是否平稳了：）

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板凳

j_w_x9299 发表于 2010-8-19 09:00:43

请3楼的，给出你的简要证明过程吧。

报纸

vivyan 发表于 2010-8-19 10:41:49

只是说让楼主选择一种方法进行数据的平稳处理，需要怎样证明呢？抱歉我基础太差了不会~还是您指导吧。。。谢谢~

4# j_w_x9299

地板

leaves4321 发表于 2010-8-19 11:50:51

5# vivyan

对其去log后，并不是平稳的，但是一阶单整的，但是要是对原数据hp过滤，都不能进行单位根检验，说是near singular matrix。。。

7楼

vivyan 发表于 2010-8-19 13:41:56

是说对原数据HP滤波之后不能进行单位根检验是吗？
我突然觉得自己犯了一个错误。。。我以为楼主要用波动成分，如果楼主要用趋势成分的话，建议移动平均就挺好用的，我也发现HP滤波之后得到的趋势hptrend应该是不能进行单位根检验的，确实是会出现“Near singular matrix”，具体的原理我也不知道，这个应该是和HP滤波分离趋势和波动的技术有关，我一般是HP滤波去趋势，不太用趋势，所以不太清楚为什么hptrend不能进行单位根检验，抱歉~

6# leaves4321