两只股票正态分布，同时买，服从什么分布呢？

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相关词条：正态分布, 股票

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令X，Y代表两只股票的收益率（百分比）。如果X ~ N（15,25），Y ~ N（8,4），且X与Y相关系数为-0.4。假设你持有两只股票的比例相同。求投资组合收益率的概率分布？
我只知道（X, Y）~ N（15, 8, 25, 4, -0.4）。但是两只股票比例相同怎么做呢？
谢谢：）
本文来自: 人大经济论坛 金融投资学 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=892306&page=1&from^^uid=644732

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关键词：正态分布 人大经济论坛 pinggu thread 金融投资学 正态分布 金融投资 投资组合 收益率 百分比

这个投资组合收益率应该还是服从一个正态分布，因为其收益率Z为X，Y两只股票收益率的线性函数！自己算一下E(Z)=0.5E(X)+0.5E(Y),D(Z)=D(0.5X+0.5Y),即可得组合Z的平均收益率和方差，那么Z~ N（E(Z),D(Z)）。具体的，楼主你自己算吧！！

楼主需要加强对高数的学习呀，呵呵，仅为个人观点，绝无他意～

组合为正态分布
Assume A~N(E(A),Var(A)) B~N(E(B),Var(B))
组合则服从N(A%*E(A)+B%*E(B),A%^2*Var(A)+B%^2*Var(B)+A%*B%*Correlation*SQRT(Var(A)*Var(B)))
A%+B%=1

感谢2楼和4楼朋友的解答。
感谢3楼朋友的建议。
确实是。我上学期刚学完概统。哎。学得太不扎实了。考试能考，但以考完就忘了。看了2,4楼朋友的建议才想起来，赶快去翻书回忆。
谢谢你们。

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