上市公司投资者关注度计算Stata代码（附沪深A股2000-2019年数据和结果）

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投资者关注度

计算说明

      对于投资者关注指标，使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示：

      其中：turnover表示股票 i 在 t 日的换手率，IA 表示股票 i 的投资者关注程度。


参考文献

权小锋, 吴世农. 投资者关注、盈余公告效应与管理层公告择机[J]. 金融研究, 2010, 000(011):P.90-107.

数据处理说明

• 原始数据包含1990-2019年数据（dta格式），本文以 2000-2019 年公布度盈余公告的沪深A股上市公司为研究样本（包括一季度报、中报、三季度报、年报，具体需要哪几年的可以根据需求在代码中修改）
• 样本未经过筛选金融行业、ST或PT类上市公司，具体根据自己需要筛选，可以从结果直接筛选
• 代码格式：do文件（Stata14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址
  

结果说明

报告类型 - 1=第一季度季报，2=中报，3=第三季度季报，4=年报

缩尾后描述性统计

附件下载

上市公司投资者关注度计算Stata代码（附沪深A股2000-2019年数据和结果） (76 Bytes, 需要: RMB 58 元)

2020-7-11 14:35:15 上传

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关键词：Stata 上市公司 tata 沪深a股 投资者

momingqimiao7 发表于 2020-7-11 14:43
上市公司常用数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2019年）

楼主，我需要股价波动的数据需要买哪篇文章中的

小鸟慢飞 发表于 2020-7-12 16:09
楼主，我需要股价波动的数据需要买哪篇文章中的

你需要的股价波动具体是怎么定义的？

momingqimiao7 发表于 2020-7-12 16:20
你需要的股价波动具体是怎么定义的？

就是股票日收率的标准差或者方差来计算，再就是用年化日收益率的标准差

小鸟慢飞 发表于 2020-7-12 17:49
就是股票日收率的标准差或者方差来计算，再就是用年化日收益率的标准差

好的， 这个可以算一下，还没有现成算好的，需要的话可以加qq925351077

momingqimiao7 发表于 2020-7-12 18:09
好的， 这个可以算一下，还没有现成算好的，需要的话可以加qq925351077

嗯嗯，已加

小鸟慢飞 发表于 2020-7-12 20:16
嗯嗯，已加

好的         

支持一下

请问有没有媒体关注的相关stata测算

对哒浩哥 发表于 2020-11-6 12:57
请问有没有媒体关注的相关stata测算

这个还没有哈