求助！请问哪位知道kalman filter 中初值是如何确定的？感激~

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请问哪位知道kalman filter 中初值是如何确定的？我用matlab做kalman filter，发现初值设的不好，就会不停地报误，没发出结果~是否要得到结果就是不断修改初值？我的程序的初值有8个，而且样本容量也挺大，如果没有办法设出较好的初值，根本做不了。论文急需！先谢谢各位了！！

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关键词：kalman filter LMA ILT ALM 求助 感激 filter kalman

期待大牛能帮你解决

2# zq66403


敢问大牛在何方~~~哎~~~~

请问同学你的问题解决了么？我做状态空间模型也碰到了同样的问题，希望可以得到你的解答！

See Durbin and Koopman (2001) for an exact initialization of the Kalman filter.
However........
a handy solution for the initialization:
(1): most of the problems occur on the initial value of state factors and theirs variances
(2): begin with zero initial values for the state factors and large variances to take the initial uncertainty into account
(3): try different initial values for the measurement equation parameters to see if likelihood value can be improved

5# warecucff

My dissertation's deadline is 15th Sep.~~
Anyway， thank you very much!
I could not control everything, but I try my best!
Thanks again!

5# warecucff



人都是给逼出来的！
正解！

一般的情况下的初值的选择，是需要求解里卡提（Recati）方程确定状态变量初始方差的，一般的初始均值选择为0。以上选择也是有条件的。