VAR的Lag和随后的Johansen Cointergration测试的lag有什么联系

VAR的Lag和随后的Johansen Cointergration测试的lag有什么联系？2个lag之间有什么联系还是完全独立选择的？


麻烦解释一下。谢谢！

2010-8-31，8:31
VAR的Lag和随后的Johansen Cointergration测试的lag有什么联系
解析：
（1）VAR的Lag指内生变量的滞后期，应该是根据view 的lag structure的lag length Criteria功能，然后根据检验出来的五个评价统计量来判定采用几阶的滞后期。如：检验采用2阶滞后期，则建立VAR(2)模型。
（2）Johansen Cointergration测试的lag（滞后期间）则是指内生变量的差分项个数。一般默认取1to2，当然也经常取1to1.
二者并不需要一定相等。

不知道有没回答楼主的问题，欢迎来人大经济论坛交流探讨！

2010-8-31,22:30
楼主您好，鉴于您的问题进一步解析如下：
     对于Johansen Cointergration的滞后期选择，一般默认是取1到2。
     但在实证分析中，如果我们在（1）中建立了VAR(2)模型，则协整检验也采用2阶滞后，即采用1to2。
     即一般的普遍做法仍然是根据VAR中滞后期的检验来作为协整检验的滞后期选择。
     而如果采用滞后阶数为2的协整检验有时会出现因数据样本不足而无法进行协整检验的情况，这时候一般就采用1to1的滞后间隔的协整检验。

谢谢分析