做panel回归时出现某个自变量dropped情况怎么处理？

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一个面板回归，横截面26个，时间序列4年，一共5个自变量，有一个自变量（X1）在做FE时直接dropped，这个自变量针对每一个横截面，其4年数据时相同的，但不同横截面之间数据不相同。用cor看了相关系数，X1与Y相关系数有0.6，其他相关系数都不高。
通过做hausman test发现应选择随机效应而非固定效应，有两个问题：
1）既然应该是随机效应，固定效应的系数被dropped是否就无所谓了？
2）如果hausman test认为应该选择固定效应，是否可以直接把X1舍弃（文章重点关注的不是X1而是其他几个变量），是否存在问题？

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关键词：dropped Panel 怎么处理 drop pane 变量 Panel dropped

由于个体效应 u_i 不随时间改变，因此若 x_it 包含了任何不随时间改变的变量，都会与 u_i 构成多重共线性，Stata会自动删除之。stata manual里面有详细说明

谢谢。
X1的确是不随时间变化，但我做过随机效应模型，而且hausman test表明是接受原假设，即采用随机效应模型，那这样是否就可以直接采用随机效应模型呢？

2# baroman

你自己说的这个自变量X1针对每一个横截面，其4年数据时相同的，很显然你的X1是虚拟变量，虚拟变量应该和其他譬如时间做交互，才能放入面板数据模型 ，进行回归，伍德里奇书上有，论坛里也有人说过，这个问题我也出现过。

建议用固定模型，实证中90%用的是固定模型。当然如果接受huasman检验，用随即模型也无可厚非

mark