[其他] 问两个关于久期的问题 [推广有奖]

0关注
0粉丝

已卖：32份资源

硕士生

57%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 213 个
通用积分: 0
学术水平: 11 点
热心指数: 9 点
信用等级: 9 点
经验: 2007 点
帖子: 91
精华: 0
在线时间: 240 小时
注册时间: 2010-6-2
最后登录: 2013-6-9

楼主

东逝 发表于 2010-9-8 21:30:20 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1.关于债券价格的利率弹性和久期的关系公式：IE= - D*r/(1+r)
有句话叫理解了才能记忆，所以想知道这个公式的推导过程

2.还有就是由上面公式得到的dP/P= - D*dr/(1+r)张亦春的书上说是表示了债券价格与利率之间的线性反比关系。但是两边积分的话得到的是
P={(1+r)^(-D)}/c 啊，c是任意的积分常数，不是线性关系啊，搞不懂。