1.关于债券价格的利率弹性和久期的关系公式:IE= - D*r/(1+r)
有句话叫理解了才能记忆,所以想知道这个公式的推导过程
2.还有就是由上面公式得到的dP/P= - D*dr/(1+r)张亦春的书上说是表示了债券价格与利率之间的线性反比关系。但是两边积分的话得到的是
P={(1+r)^(-D)}/c 啊,c是任意的积分常数,不是线性关系啊,搞不懂。
楼主: 东逝
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[其他] 问两个关于久期的问题 |
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