楼主: 1627162707
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[问答] GARCH 模型均值方程设定的问题 [推广有奖]

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1627162707 发表于 2020-7-12 20:41:23 |AI写论文

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对S&P 500的对数收益率序列生成了自相关图如下,请问这种情况下GARCH模型的均值方程是不是不能仅仅设定为常数项 c, 而是应该设置成诸如r c r(-1) 这种形式呢??跪求大佬解答!!
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关键词:GARCH 均值方程 ARCH ARC RCH

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