楼主: Carmen_wl
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[Splus与R金融时间序列专题] 关于协整 [推广有奖]

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Carmen_wl 发表于 2010-9-11 09:35:09 |AI写论文

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老师您好:
   在做协整模型前得做一个格兰杰因果关系检验,然后用OLS方法估计系数。我看您分析的例子是 ST=a+b(FT)+e,确定一个是因变量一个是自变量,我想问下 是否可以倒过来用OLS估计呢?写成 FT=a+b(ST)+e呢?
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关键词:格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 OLS估计 格兰杰 因变量 自变量 模型

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