老师您好:
在做协整模型前得做一个格兰杰因果关系检验,然后用OLS方法估计系数。我看您分析的例子是 ST=a+b(FT)+e,确定一个是因变量一个是自变量,我想问下 是否可以倒过来用OLS估计呢?写成 FT=a+b(ST)+e呢?
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楼主: Carmen_wl
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[Splus与R金融时间序列专题] 关于协整 |
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