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最近看了很多关于数量金融的贴子，无论是推荐书，还是一些随机分析内容讨论，等等...高质量的回帖也不少，而且以在我看来这些人的水平还是很高的（例如：在《shreve II 的开篇测度论看得很痛苦。。。》这个帖子中，有很多人说这本书不难，只是入门。BLABLA...）。虽然不知道这些人在什么学校读书，我认为大部分的人还是研究生或者博士生吧。
但是为什么在国内的顶级刊物上看不到这些关于金融随机分析的论文。在国外的论文中，也很少看到是中国高校的论文。（可能是我看的少吧）
那么我想问一句了，这些人到底去了什么地方？
求高手解答？？或者可以讨论一下

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那个帖子就是本人发起的。

国内的顶级期刊凡是Finance大多着重研究货币信贷、资本市场等方面的内容，像随机分析这方面的研究成果你只有去看一些数学方面的东西。

国外这方面研究也并不是那么进展飞速，毕竟这套东西已经相对成熟了，JF和RFS都很少刊登这方面的东西，倒是实证研究的东西多。。。 JFE我觉得更加数理，你可以看看。当然，考虑到JFE一年12期共计18000多的费用，以及现在国内经济学教授普遍薄弱的数理功底，这本杂志不是每个学校图书馆都会定的有。

这本书只是入门。。。 现在想想也确实是这样， 后面讲到鞅、风险中性、条件期望等东西时，几乎都是测度论的语言。这个关于测度论的小文章你可以看看，还可以：

3# joseph0729

首先，谢谢你的回复。
这几个国际顶尖杂志关于金融随机分析的论文基本上都是2000年之前发的（或者更早），个人感觉这一块最近已经没有什么太大的突破。现在发表的文章应该向你所说的那些内容吧（货币信贷、资本市场等等，对这方面了解不多），大部分的文章都很注重实证分析，真正的想去解释市场是怎样运作的。我感觉JFE相对其他两个来说更数理化，像JFQA这种就更加抽象了。

我想问的是国内的这些学者和高材生怎么很少看到有在随机分析这方面有论文发表呢？（在论坛中看到有很多人的回答，感觉水平还是挺高的，就像我上面举的你帖子回复的例子）

4# freedomwang

首先，数量金融在国内还没有真正的发展起来，不用说财经类的学生数学水平不行，即使是数学系的概率论与数理统计专业硕士研究生也未必把随机分析学到家。国内大多数两年的研究生教育，1年的时间是不可能把随机分析学好的，就像你说的那本stochastic calculus for finance，我在学习随机分析的时候顺便把它看完了，而且是看了好几遍，坦白地说，看完这本书你才入门一点点而已，，与发好的原创性地文章还早着呢。

如果你想了解全貌，最好看下高级一点的martingale methods in financial modelling，然后就可读原创性的paper了，我的导师就说国内没几个硕士生把随机分析学好了的。

关于国外的期刊，JF,JFE，RFS那些都是比较传统的金融学期刊，一般是商科、商学院的教授喜欢在那上面发文章。只从B-S开创以来，80年代起大量研究概率的数学家转向期权、利率模型、信用衍生品方面的定价，他们把这一套说成大家熟悉的数理金融、金融数学、金融工程、数量金融、计算金融等等，而传统的金融学向行为金融学发展，

学术界也是有圈子的，商科的教授认为这些数学家的经济学金融学思维方式不好，没有真正的idea等等，把数学公式研究那么复杂不是真正的金融学，而数学家会认为金融学家们的数学水平不行，，甚至有人还抱怨JF，JFE上的计量、统计模型用错等等。结果就是90年代创建了几个期刊： mathematiclal finance，finance and stochastics，quantitative finance等，上面的文章基本全部是以随机分析为工具的paper，基本上所有的原创性的期权定价、利率模型、信用衍生品方面的模型都发表在这几个期刊上，尤其是前两个。（当然，有些很有名的文章有时候也发在其他期刊上，如JFE上）

如果你想看下前沿的数量金融方面的进展，就看下 mathematiclal finance，finance and stochastics 吧。

levy process ，martingale， stochastics
国内更喜欢搞宏观的，跨度大
个人感觉 国外的更喜欢找一个方向，深入研究
我个人接触的主要是 利率模型 期货定价 BS 模型的修正 随机过程等等
我那时候写的《鞅测度下的BS 模型》

回头把上学时候的讲义拿来看看
国内比较不错的  好像有本邵宇的书  叫什么金融工程及其数学基础  
比较入门的

lkylelj 发表于 2010-9-19 00:34
4# freedomwang

首先，数量金融在国内还没有真正的发展起来，不用说财经类的学生数学水平不行，即使是数学系的概率论与数理统计专业硕士研究生也未必把随机分析学到家。国内大多数两年的研究生教育，1年的时间是不可能把随机分析学好的，就像你说的那本stochastic calculus for finance，我在学习随机分析的时候顺便把它看完了，而且是看了好几遍，坦白地说，看完这本书你才入门一点点而已，，与发好的原创性地文章还早着呢。

如果你想了解全貌，最好看下高级一点的martingale methods in financial modelling，然后就可读原创性的paper了，我的导师就说国内没几个硕士生把随机分析学好了的。

关于国外的期刊，JF,JFE，RFS那些都是比较传统的金融学期刊，一般是商科、商学院的教授喜欢在那上面发文章。只从B-S开创以来，80年代起大量研究概率的数学家转向期权、利率模型、信用衍生品方面的定价，他们把这一套说成大家熟悉的数理金融、金融数学、金融工程、数量金融、计算金融等等，而传统的金融学向行为金融学发展，

学术界也是有圈子的，商科的教授认为这些数学家的经济学金融学思维方式不好，没有真正的idea等等，把数学公式研究那么复杂不是真正的金融学，而数学家会认为金融学家们的数学水平不行，，甚至有人还抱怨JF，JFE上的计量、统计模型用错等等。结果就是90年代创建了几个期刊： mathematiclal finance，finance and stochastics，quantitative finance等，上面的文章基本全部是以随机分析为工具的paper，基本上所有的原创性的期权定价、利率模型、信用衍生品方面的模型都发表在这几个期刊上，尤其是前两个。（当然，有些很有名的文章有时候也发在其他期刊上，如JFE上）

如果你想看下前沿的数量金融方面的进展，就看下 mathematiclal finance，finance and stochastics 吧。

在下确实孤陋寡闻了，这基本我都没怎么听说过，quantitative finance似乎听别人提起过。。。

中国的金融衍生品没有真正发展起来，所以理论研究就没有环境，全球金融衍生品还是看美国和英国，这是老牌的对冲交易国家，做金融衍生品如果离开模型是不行的，这就需要很深的数学功底，数量金融也是最近几年才发展起来的，不要奢望国内有很多专家，只有自己钻研，将来说不定你就是大拿了，呵呵，努力吧

6# watcher998
恩，那本书是挺好的，很全面，作者自己也说了，他读了大量的论文，然后做了一些总结等等。内容很全面。前面介绍的金融基础很好，平时很少有时间去读这一块论文，看看这本书还是很好的。后面的数学部分就比较基础了。
在国内学金融工程（硕士或者博士），真不知道最后的发展方向是什么。最后出来应该还是宏观方向，那些费劲学的数学很难用到。想起来，挺浪费时间的....

数理金融还是比较难的，大家得好好学好计量经济学再说啊