用matlab计算不同股票组合的VAR（市场风险）基于copula

本人以前没用过matlab，所以求助。

具体要求如下：
1. select five stocks . (example IBM, MMM, DIS, GE, and so on...)
2. find historical return (5years or 10years) of those five stocks (See Yahoo Finance).
3. estimate marginal distribution of each stock-returns using "Kernel smoothing density estimate" (See ksdensity in Matlab 7.9)
4. estimate covariance metrics and estimate t-copula parameters (See copulafit in Matlab 7.9)
5. calculate 1% and 5% VaR using above results with MCS (See also copularnd in Matlab)
6. compare your VaR with t-copula to the VaR with covariance metrics.

现在我想要实现的功能是：
1：画出每个股票收益率走势图。数据源是excel的。
2：估计每个股票的收益率的边际分布，求其参数，还有就是求些如平均值，方差什么的，还有偏度和分度。
3：求两两的方差，或有没有办法实现一起求所有股票的些方差矩阵？
4：估计t-copula的参数。
5：计算股票组合的投资VAR，分别用copula方法和些方差矩阵。。。
知道好像挺麻烦的。如果有人可以帮忙的话，不胜感激。
提供大致想法，比如大概如何做的话，我奖励些金币。。
如果愿意提供实现过程的话，我可以给些物质回报。。。

谢谢各位大侠先，之前没接触过matlab所以有些不知道怎么弄。。

这是我几乎所有的金币了

如果有人可以告知如何实现的话，很感谢。数据什么的都是我自己收集的。
如果有实现的方法，可以简单写些过程么，数据可以随意些。。。
我想这个应该是有挺现成的程序的。有人可以提供么。。。。

没人愿意帮忙么？我只是想找人和我说下大致如何实现的。。。因为无基础。。。
3# nettmartin

自己好好看书吧……

懒的去找数据，你把“example IBM, MMM, DIS, GE, and so on..”放在excel里面发上来，有空时帮你折腾折腾吧。

哈最近我在做一篇copulas这方面的论文，
不过你的想法太过时了，不是最前沿的东东.

Xaero 发表于 2010-11-8 16:07
懒的去找数据，你把“example IBM, MMM, DIS, GE, and so on..”放在excel里面发上来，有空时帮你折腾折腾吧 ...

请问你可以帮我折腾一下嘛，我有现成的数据，也是想计算VAR（市场风险）基于copula ，期待您的回复

路过

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