求教有关季节周期性的时间序列问题

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有2002年一季度到2010年二季度共34个税后利润季度数据，现要预测2010年三季度和四季度的税后利润。在做时间序列分析时，原始数据的序列图显示该数据呈季节周期性变化，书上说此种情况需做季节调整，并将季节调整和其他方法结合才能做预测，那么季节调整后得到SAS、STC、ERROR序列，这些序列对预测有什么用？是不是SAS作为ARIMA模型的变量就可以做预测？

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关键词：时间序列 周期性 ARIMA模型 时间序列分析 ARIMA 税后利润 周期性 ERROR 模型

如果你非要用eviews软件，可以选择指数平滑方法，这里面可以选择季节效应的情况

用reddit3.8，很容易就把显著周期提出来了。