求助一个期权方面的问题，多谢阿！

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一个到期日是t,交割价是K的欧式买入期权。他在到期日的收益以B为上限，即在时刻t的回报为

min（（S（t）-K）+，B）

说明如何用Black-scholes公式求这个期权的无套利价格

提示：把这个期权的回报分成两项普通的没有回报的无套利价格

（S（t）-K)+=max(S(t)-K,0)

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关键词：SCHOLES choles Holes Black lack 期权

min（（S（t）-K）+，B）

=[（S（t）-K)+]-[（S（t）-K-B)+]

分解为2个看涨期权的价格，其中第一个期权的交割价是k,第二个期权的交割价是K+B，然后分别利用Black-scholes公式，即可解