急：R软件加载程序包tsDyn问题

epoh 发表于 2012-9-5 20:16
我的意思是你的数据"y",处理过程有没笔误,因为看不出有Business Cycle.底下我提供Terasvirta JASA 1994Tera ...

哦，我明白您的意思了！我对Y是进行了零均值化和X-12季节调整的，可能是期中的这种Cycle就显示不出来了，我回头再试试！还有个问题，对于下面做出来的脉冲响应函数，是不是可以说，受到外来1个单位的冲击时，Y在将来一期时波动是0.4，然后随着时间不断减小呢？就是这个脉冲响应是不是可以作为Y的一个预测呢？谢谢您了epoh老师！

雁茗轩 发表于 2012-9-6 09:42
哦，我明白您的意思了！我对Y是进行了零均值化和X-12季节调整的，可能是期中的这种Cycle就显示不出来了， ...

1.脉冲响应函数的解释可以参考
  易丹辉2008数据分析与EViews应用.pdf
  chap 8,page 227/408
  https://bbs.pinggu.org/thread-998584-1-1.html

2.Y的一个预测,可以使用 function predict()
  ## S3 method for class 'nlar':
     predict(object, newdata, n.ahead, simulate=FALSE, ...)
  请参考Nonlinear autoregressive time series models in R.pdf
  page 21/35,4.3 Out-of-sample forecasting
  http://cran.r-project.org/web/packages/tsDyn/index.html

epoh 发表于 2012-9-6 18:56
1.脉冲响应函数的解释可以参考
  易丹辉2008数据分析与EViews应用.pdf
  chap 8,page 227/408

好的，老师我明白了，谢谢您了啊！

epoh 发表于 2012-7-8 15:57
try package 'MCMCpack'
function MCMCregress()
  Markov Chain Monte Carlo for Gaussian Linear Re ...

epoh老师，您好！好久不见啊，想请教您个问题，就是在STAR模型中，我看好些外文文献都把协整引进来了，多变量引入协整的时候，是把协整的关系式放在转换变量的位置上呢还是放在线性部分呢？我有点疑惑，没看多懂，那这种情况用R软件能实现估计吗？谢谢您了！

雁茗轩 发表于 2012-10-18 13:30
epoh老师，您好！好久不见啊，想请教您个问题，就是在STAR模型中，我看好些外文文献都把协整引进来了，多 ...

这跟一般的vecm model,观念接近.
请参考文献:货币—产出lstvecm.pdf   货币—产出.pdf (372.34 KB)

2012-10-18 20:49:33 上传

page 3/13 公式(1)及对照 page7/13 Table 3的各项系数,就会明白

目前这个模型,似乎没有现成的R package可供使用.

epoh 发表于 2012-10-18 20:48
这跟一般的vecm model,观念接近.
请参考文献:货币—产出lstvecm.pdf  
page 3/13 公式(1)及对照 page ...

好的，谢谢epoh老师！我知道了，一定好好阅读这个文章！

雁茗轩 发表于 2012-10-19 08:52
好的，谢谢epoh老师！我知道了，一定好好阅读这个文章！

Oil Prices and the Business Cycle.pdf
   Oil Prices and the Business Cycle.pdf (65.07 KB)

2012-10-28 20:58:10 上传

epoh 发表于 2012-10-28 20:57
Oil Prices and the Business Cycle.pdf

请问在gauss编程中，我想调用MSVARlib-v2.0中的库函数(.lib)和source函数（.src),
请问这些.lib和.src函数如何调用？有什么区别和联系？
另外，我发现一些gauss程序中，在使用了.lib库文件后，还用.dll文件，这两个文件有什么区别和联系？
如何使用？

zhangtao 发表于 2012-11-1 15:26
请问在gauss编程中，我想调用MSVARlib-v2.0中的库函数(.lib)和source函数（.src),
请问这些.lib和.src函 ...

请问epoh老师，
请问在gauss编程中，我想调用MSVARlib-v2.0中的库函数(.lib)和source函数（.src),
请问这些.lib和.src函数如何调用？有什么区别和联系？
另外，我发现一些gauss程序中，在使用了.lib库文件后，还用.dll文件，这两个文件有什么区别和联系？
如何使用？
能给个具体 的例子吗？
非常感谢！

zhangtao 发表于 2012-11-1 15:27
请问epoh老师，
请问在gauss编程中，我想调用MSVARlib-v2.0中的库函数(.lib)和source函数（.src),
请 ...

抱歉!zhangtao兄,最近较忙,晚回了.
刚抽空看了下
MSVARlib-v2.0并没有你说的库函数(.lib)和source函数（.src),
作者只用.prg,简单明了
要用.prg只要
  #include XXX.prg;
要用.src只要
  #include XXX.src;
范例:
C:\gauss\MSVAR\MSlib\Examples\Model1.prg
   #include  C:\Gauss\MSVAR\MSLIB\MSVAR_Call.prg;  
    .......
    .......

C:\gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_Call.prg;  再呼叫底下函数
/*==========================================================================================*/
/* MSVAR_Call : calls different subroutines need to run the main program                    */
/*==========================================================================================*/

/*==============Loading, setting and statistics files================*/

#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_load.prg;
#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_Setdatation.prg
#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_Setsample.prg;
#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_moment.prg;


/*============Intialisation and Transformation-constraint files ================*/

#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_Initsort.prg;
#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_Init.prg;   
#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_VecMat.prg;


/*============Filters and smoothers files ================*/

#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_FiltHmm.prg;
#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_SmoHmm.prg;

/*============Maximum likelihood files================*/

#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_MaxHmm.prg;
#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_stderr.prg;

/* ============ Export files ==========================*/

#include C:\Gauss\MSVAR\MSlib\MSVAR_Output.prg;  


/****************/
gauss 和R一样,可以调用C,Fortran,..等函数,所以会有Dynamic Link Library
zhangtao兄有兴趣可以参考底下网页:
  A GAUSS/DLL Implementation of Alan Genz’s Fortran Packages
  for Computing Multivariate t CDF
  http://www.thierry-roncalli.com/download/gauss-mvt.pdf
下载gauss-mvt.zip参考