急：R软件加载程序包tsDyn问题

雁茗轩 发表于 2012-5-27 15:53
我看到了短消息了，可以做，非常感谢您！

epoh老师您好，我又有问题了，就是您给我的那个消息里面的程序可以计算出来参数的t值和标准差，会不会这样子出来的参数和不带这个修改过的函数直接估计出来的参数不同呢？表达的有些混乱，就是直接估计出来的mod:参数是：
$model.specific$coefficients
     phi1.0      phi1.1      phi1.2      phi1.3      phi2.0      phi2.1
0.25545070  0.05462618 -0.50121048  0.25689015 -0.26424245 -0.54555145
     phi2.2      phi2.3       gamma          th
0.12172249 -0.58452783  1.63067172  7.61552556
可是把那个function改变以后，把您给的那段程序再加进去，得到的就不一样了，是下面的参数：

             est         se       tval
       0.01215650 0.09618224  0.1263902
V1/0  -0.43070688 0.14353711 -3.0006658
V1/-1 -0.22305245 0.13304382 -1.6765337
V1/-2 -0.34155130 0.15303801 -2.2318069
       0.10846919 0.19308943  0.5617562
V1/0  -0.03683799 0.29929820 -0.1230812
V1/-1 -0.63774748 0.36614146 -1.7418063
V1/-2  0.27213710 0.25704834  1.0587001
这个是怎么回事呢？

雁茗轩 发表于 2012-5-27 23:34
epoh老师您好，我又有问题了，就是您给我的那个消息里面的程序可以计算出来参数的t值和标准差，会不会这样 ...

source("estar_gscale.R")
mod<- estar(log10(lynx), m=2, mTh=c(0,1), control=list(maxit=3000))
>mod

ESTAR model
Coefficients:
Low regime:
      phi1.0        phi1.1     phi1.2
0.7131192  1.6140779 -0.9154277

High regime:
      phi2.0        phi2.1     phi2.2
-0.2549654 -0.3704454  0.5660923

#######################
xxL=cbind(1,mod$str$xx)
xxH=xxL
yy=mod$str$yy
z=mod$model.specific$thVar
gamma=mod$coefficients[7]
th=mod$coefficients[8]
g.scale=var(z)
lmf <- lm.fit( cbind(xxL, xxH * G(z,  g.scale,gamma, th)), yy)
calc.lm.t(lmf)

>  calc.lm.t(lmf)
                    est                se       tval
          0.7131192 1.0660834  0.6689151
V1/0   1.6140779 0.1231308 13.1086453
V1/-1 -0.9154277 0.3121851 -2.9323237
         -0.2549654 1.0246047 -0.2488427
V1/0  -0.3704454 0.1535183 -2.4130380
V1/-1  0.5660923 0.3046860  1.8579530

epoh 发表于 2012-5-28 08:00
source("estar_gscale.R")
modmod

是的，我做的如果M=2的话做出来结果就是一样的，但是M=3或者4的话，就会不一样，我在想是不是和前面的函数那块的程序编写的问题？

雁茗轩 发表于 2012-5-28 19:31
是的，我做的如果M=2的话做出来结果就是一样的，但是M=3或者4的话，就会不一样，我在想是不是和前面的函数 ...

m=3,修改底下:
gamma=mod$coefficients[9]
th=mod$coefficients[10]
#####
source("estar_gscale.R")
yan=read.table("d.txt",header=TRUE)
cpo=read.table("cpo.txt",header=TRUE)
oil=cpo$Oil
oilln=log(oil)
######
y=yan$CPI
mod=estar(y,m=3,d=1,thVar=oilln[3:121],control=list(maxit=3000))
mod
#######################
xxL=cbind(1,mod$str$xx)
xxH=xxL
yy=mod$str$yy
z=mod$model.specific$thVar
gamma=mod$coefficients[9]
th=mod$coefficients[10]
g.scale=var(z)

> calc.lm.t(lmf)
             est       se       tval
        7.985170 2.363485  3.3785571
V1/0  -13.171749 4.486419 -2.9359157
V1/-1   1.570142 2.730288  0.5750830
V1/-2 -21.733938 7.327610 -2.9660335
       -7.828272 2.368035 -3.3058090
V1/0   13.600202 4.518345  3.0099962
V1/-1  -1.623084 2.732024 -0.5940959
V1/-2  21.751460 7.334865  2.9654889

epoh 发表于 2012-5-28 19:51
m=3,修改底下:
gamma=mod$coefficients[9]
th=mod$coefficients[10]

哦，这样子 啊，好的，我好好看看……谢谢您啊epoh老师！

epoh 发表于 2012-5-28 19:51
m=3,修改底下:
gamma=mod$coefficients[9]
th=mod$coefficients[10]

epoh学长，你好。小弟R零基础，看了帖子前面的内容，仅仅能照着样子做出结果。我想请教一下，R得出的STAR中不同机制都是AR形式，有可能通过R得到其他形式的机制么。例如检验的线性模型为y=c+x+y(-1)，能做出STAR中不同机制里为y=c+x+y(-1)形式的方程么？还是只能将x作为外生变量作为转换变量进行检验得到不同机制为AR形式的STAR模型？  小弟仅能照着样子做，没有R编程基础，如果能做，希望您能把详细过程给贴一下。。。谢谢您啦。。。

roseboy999 发表于 2012-5-28 22:10
epoh学长，你好。小弟R零基础，看了帖子前面的内容，仅仅能照着样子做出结果。我想请教一下，R得出的STAR ...

你的公式属 standard STR model
在package tsDyn 要自行编程
若你不想编程可使用
java base的JMulTi
STR Analysis in JMulTi.pdf请先参考
http://www.jmulti.de/download/help/str.pdf

epoh 发表于 2012-5-31 10:29
你的公式属 standard STR model
在package tsDyn 要自行编程
若你不想编程可使用

请间用JMUITI，为什么只充许作单变量的STAR，而不充许作双变量的STAR（尽管在对变量的选取时界面，有二个变量X、Y的选项，只能选其一个）。

心若灿烂 发表于 2012-5-31 12:45
请间用JMUITI，为什么只充许作单变量的STAR，而不充许作双变量的STAR（尽管在对变量的选取时界面，有二个 ...

利用Ctrl/Shift点选 x,y
y : endogenous
x : exogenous

epoh 发表于 2012-5-31 10:29
你的公式属 standard STR model
在package tsDyn 要自行编程
若你不想编程可使用

恩，好的，立即有了解决这个问题的方向了。。。谢谢epoh学长。。。