工具变量的选取问题

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以所有自变量的一阶滞后为工具变量，萨甘检验为0.000，该怎么办？引入新的工具变量？怎么加新工具变量，用年份行么？

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关键词：工具变量 自变量 怎么办 工具 变量

不懂，友情支持下，只是感觉工具变量太难！

我提供一个小建议，
你把你认为所有可能的工具变数变量与被解释变量，
去初步看看彼此间的相关系数，
尽量挑那些不相关的，【但这前提又必须可能的工具变数不能是Weak IVs】

祝  好运  
基本上，能找到一个好IV，本身就是一种贡献。

我总觉得sargan检验很苛刻 我用工具变量回归到现在通过sargan检验的次数没几次！ 建议看hansen检验   如果通过就算了  不过有人说hansen检验的power会低些  找个一个合适的工具变量确实很费劲 能不用工具回归尽量不用