为什么出现这样的回归效果？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用的时序数据,ADF检验后所有变量都是平稳的（因为我都用的是变化百分比的相对量），但是做回归后，只能每个变量分别做回归T值才显著，一旦添加多个变量同时回归时，就没有一个变量能够通过检验的。我觉得可能是数据变差太小了（因为取了相对量，变化率都很小），多变量的情况下没办法拟合了。我该怎么办才能让多个平稳的序列在同一个模型中都能通过检验呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF检验 多个变量 ADF 怎么办 F检验 百分比 模型

多重共线原因吧~

很可能是多重共线性性的原因，也就是说虽然你的每个变量都是平稳的但是变量之间还存在函数关系，这种情况下，检验当然无法通过，这种情况下，你最好逐个消除共线性强的变量，最后的到的方程才是反映自变量和因变量关系的函数方程！！！

可问题是我只要添加一个变量，结果就都不显著了，只有单个变量才是显著的，根本没办法添加任何变量了…… 3# pilk123

另外，我这是时间序列数据，多重共线性的可能性应该不大吧

我是说你的自变量数据之间存在着函数关系

原来我也做过时间序列的，而且也是百分比，也是存在多重共线性问题，哎，没办法，要是实在不行，你还是赶快看看其他模型试试吧！！！

变量多了自由度就少了