金融市场与金融机构(16课时) 公司理财与财务报表分析(16课时)
① 金融市场、金融机构与金融系统概述 ① 公司理财导论
② 金融市场原理 ② 资本结构与股利政策
③ 中央银行与货币政策传导 ③ 长期融资
④ 金融市场 ④ 财务规划与短期融资
⑤ 金融机构 ⑤ 投资管理理论与实务
⑥ 金融机构管理 ⑥ 理财专题
投资学基础(16课时) 金融工程学(16课时)
① 投资组合理论 ① 金融工程师的概念性工具
② 有效分散化 ② 金融工程师的实体性工具
③ CAPM和套利定价定理 ③ 金融工程手段和策略
④ 有效市场假设与行为金融学 ④ 金融工程的未来前景
⑤ 贴现与估价
⑥ 无风险项目投资
⑦ 投资风险项目
金融工程学案例(16课时) 金融建模与金融计算(16课时)
① 金融创新和金融体系 ① 变量时间序列建模和预测
② 证券创新 ② 多变量模型
③ 金融工程学与债务凭证 ③ 模拟金融中的长期关系
④ 金融工程学和权益凭证 ④ 模拟波动性和相关性
⑤ 用衍生产品来控制风险 ⑤ 转换模型
金融风险管理(16课时) 固定收益证券分析(16课时)
① 金融风险和金融风险管理的基础知识 ① 固定收益证券与债券投资风险
② 金融风险的监管 ② 利率期限结构和波动性
③ 商业银行风险管理 ③ 估价固定收益证券
④ 证劵公司风险管理 ④ 利率风险测量
⑤ 保险公司风险管理 ⑤ 估价有嵌入期权的债券
⑥ 其他金融机构风险管理 ⑥ 抵押(资产)支持证券
⑦ 信用风险管理 ⑦ 估价MBS和ABS
⑧ 流动性风险管理 ⑧ 利率衍生工具与估价
⑨ 利率风险管理 ⑨ 利率风险管理
⑩ 外汇风险管理