求问用stata做的Fama-Macbetch回归系数都是0是怎么回事

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关键词：Stata 回归系数 FAMA tata Bet

不管是stata的 xtfmb  还是  asreg 里面 加 fmb参数 那个命令，，  我都看了源代码，， 完全是扯淡。
linearmodels 里的famamacbetch代码也看了，更是扯淡。 竟然还有人用xtfmb发论文，笑死我了 哈哈哈哈哈
让我先笑一会儿。。。。
stata里的那个命令是私人开发的，扯淡的玩意儿，，

记住 famamacbech回归，  第一步纵向回归，  拿第一步的回归系数当自变量， 再做横向回归， 把系数平均一下就ok了
然后 平均之前把标准差算出来， 一除， t值就出来了，   用t分布函数  算出p值  就Ok了

然后对常数项做一个单变量t检验， 就是grs了    这些用的都是高中的基础统计知识，非常简单

再一次强调  stata的 xtfmb  和  asreg 加 fmb参数，  那两个命令是扯淡的，，，，，，

xtfmb是扯淡的

vsksing 发表于 2020-9-6 22:45
不管是stata的 xtfmb  还是  asreg 里面 加 fmb参数 那个命令，，  我都看了源代码，， 完全是扯淡。
line ...

好的 蟹蟹大佬

楼主，请问你的问题解决了吗？可以加我的qq1154672514交流下吗？谢谢