sas中关于panel data的单位根检验和协整检验

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关键词：panel data 单位根检验 Panel pane Data 检验 SAS 单位 Data Panel

1、        单位根检验
SAS支持的单位根检验方法包括DF、ADF、PP、KPSS和RW（检验带漂移项的随机游走）。ADF在应用中最为常见，其SAS程序可如下编写：
proc arima data=one;
identify var=y1 stationarity=(adf=(3));
run;
adf=(3)表示滞后阶为3，这可以根据系数显著性的t检验来确定。
SAS给出的结果非常多，因此，如果只想保留ADF检验的内容，则可以对输出结果进行控制。参考程序如下：
ods listing select ;
'identification 1'.'Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests';
proc arima data=one;
identify var=y1 stationarity=(adf=(3));
run;
quit;
2、        协整检验
    COINTEG语句格式为：
COINTEG RANK=number < H=(matrix) > < J=(matrix) >
< EXOGENEITY > < NORMALIZE=variable > ;
协整语句能够检验调节向量和长期参数的约束；也可以检验长期参数的弱外生性。协整系统用Johansen and Juselius (1990)and Johansen (1995a, 1995b)提出的ML法估计。
RANK=number指定协整系统的秩，其值大于0小于变量个数。在COINTEG语句中该选项是必须的。< NORMALIZE=variable >指定协整关系中一个变量的系数被标准化为1。为了检验α和β的限制性条件，可以使用H和J矩阵。这里重点介绍H和J矩阵行列数的确定。H=(matrix)选项是协整向量的约束阵。设协整向量矩阵为β，则β=H∮，H为K×s或(k+1)×s，∮为s×r的未知阵。k等于解释变量个数，r<=s<k，r的值由选项RANK=r确定。
MODEL语句格式为：
MODEL dependents < = regressors >
< , dependents < = regressors > . . . >
< / options > ;
Model语句设定内生变量和外生变量。与协整相关的Model语句除一般功能外，还设定单位根检验的方法（DF检验），协整检验的方法（Johansen检验或SW检验），如下面的参考程序：
proc varmax data=one;
model y1-y4 / p=2 lagmax=6 dftest
cointtest=(johansen=(iorder=2))
ecm=(rank=1 normalize=y1);
run;