现代计量经济学的大厦将轰然倒下，我们拭目以待

清晰多了

不要谈得太离谱，建议大家还是先在脑子中把计量经济学的大厦建立起来吧。

几位大侠水平很高，可是有点偏执。我觉得学到一定火候时代家都是这样。真的成师了，也许就不会这样了。

我个人认为不应该也永远不可能试图用模型或统计的方法去解释一切。尤其不能解释一些偶然或随机事件。这个随机是自然世界的随机，不是系统模拟的伪随机。 世界的奇妙就在于千变万化，很多东西的规律就是没有规律。很多人尝试过去解释一些现象但是从来没有人成功过，充其量只是发展或发现了一些新的计量经济方法和分支， 如BLP, Nevo. 即使他们宣称可以解释某一个现象，可是从来不敢说可以预测任何东西。从逻辑角度说，可以有无穷的方法或模型去解释一个具体的现象，所以发现一个只能代表方法的进步， 绝无其他。

有一位大师说过，任你穷尽人类的智慧和资源，预测股票也是不可能的。上面的蝴蝶效应好像用的不是地方（交易系统故障或瓶颈是直接因素，绝非蝴蝶效应），但是这里可以想象，任何预测的努力（哪怕你只是挠了一下头），不管直接间接都会对世界产生影响，即有可能产生蝴蝶效应。 理论上讲，任何一个模型的变量数都应该是无穷大，所以永远无解。我们一般都是简化的建模。这样预测的是事件发生概率。所以投资人还是要靠其他信息甚至是运气，从而进一步导致了市场的无序性。

股票市场是社会生产力和社会资源舞台（当然有人投机，这是另外的问题），不是计量学家的实验室。如果有一天有人能找到方法预测未来，那股票市场存在的意义也就消失了，剩下的只有无意的数字交易。

我不同意关于不涉及预测的评论，任何工作，如果只是想解释昨天的现象，都可以称作历史学。计量的唯一目的的提供量化的预测模型。（当然往往需要从历史数据开始。）

我觉得做学问应该先学哲学，然后搞理论到实践的研究。国内有些所谓的大师只是非常浮躁的玩弄市场数据， 抑或大发特发国计民生的政策评论厥词，可是有几个能把个人利益抛开然后潜心作学问的？？？

美国和欧洲的交易市场如此规范尚无法研究，国内的更加不用浪费精力。

我狂妄一下，“波动到底是内生的还是外生的！是什么原因引起的波动？从数学的角度看，是噪声吗？“这些问题只会有数学解释，对于现实的指导功能为零。就算你能找到原因，那这个原因或噪声是如何产生的？是不是我刚才挠了一下头？如何预测？

结构不稳定性地论述非常精辟，但是只是印证了不可预测论。 任何一个理论或模型的验证和解释都是主观的（不论是理论还是经验统计），不然特征根的判断难道是圣经给的吗？大于1小于1那里来的？

如果楼主只是想做几个模型研究几只股票，很好。否则好像题目搞得太大了. 我个人觉得你只是玩弄课本知识（不过你学的不差），建议多读一读一类文章（美国期刊），不要被国内的所谓***家领入歧途。

心直口快，得罪了。

以下是引用yutian2000在2006-6-23 1:24:00的发言：

几位大侠水平很高，可是有点偏执。我觉得学到一定火候时代家都是这样。真的成师了，也许就不会这样了。

我个人认为不应该也永远不可能试图用模型或统计的方法去解释一切。尤其不能解释一些偶然或随机事件。这个随机是自然世界的随机，不是系统模拟的伪随机。 世界的奇妙就在于千变万化，很多东西的规律就是没有规律。很多人尝试过去解释一些现象但是从来没有人成功过，充其量只是发展或发现了一些新的计量经济方法和分支， 如BLP, Nevo. 即使他们宣称可以解释某一个现象，可是从来不敢说可以预测任何东西。从逻辑角度说，可以有无穷的方法或模型去解释一个具体的现象，所以发现一个只能代表方法的进步， 绝无其他。

有一位大师说过，任你穷尽人类的智慧和资源，预测股票也是不可能的。上面的蝴蝶效应好像用的不是地方（交易系统故障或瓶颈是直接因素，绝非蝴蝶效应），但是这里可以想象，任何预测的努力（哪怕你只是挠了一下头），不管直接间接都会对世界产生影响，即有可能产生蝴蝶效应。 理论上讲，任何一个模型的变量数都应该是无穷大，所以永远无解。我们一般都是简化的建模。这样预测的是事件发生概率。所以投资人还是要靠其他信息甚至是运气，从而进一步导致了市场的无序性。

股票市场是社会生产力和社会资源舞台（当然有人投机，这是另外的问题），不是计量学家的实验室。如果有一天有人能找到方法预测未来，那股票市场存在的意义也就消失了，剩下的只有无意的数字交易。

我不同意关于不涉及预测的评论，任何工作，如果只是想解释昨天的现象，都可以称作历史学。计量的唯一目的的提供量化的预测模型。（当然往往需要从历史数据开始。）

我觉得做学问应该先学哲学，然后搞理论到实践的研究。国内有些所谓的大师只是非常浮躁的玩弄市场数据， 抑或大发特发国计民生的政策评论厥词，可是有几个能把个人利益抛开然后潜心作学问的？？？

美国和欧洲的交易市场如此规范尚无法研究，国内的更加不用浪费精力。

我狂妄一下，“波动到底是内生的还是外生的！是什么原因引起的波动？从数学的角度看，是噪声吗？“这些问题只会有数学解释，对于现实的指导功能为零。就算你能找到原因，那这个原因或噪声是如何产生的？是不是我刚才挠了一下头？如何预测？

结构不稳定性地论述非常精辟，但是只是印证了不可预测论。 任何一个理论或模型的验证和解释都是主观的（不论是理论还是经验统计），不然特征根的判断难道是圣经给的吗？大于1小于1那里来的？

如果楼主只是想做几个模型研究几只股票，很好。否则好像题目搞得太大了. 我个人觉得你只是玩弄课本知识（不过你学的不差），建议多读一读一类文章（美国期刊），不要被国内的所谓***家领入歧途。

心直口快，得罪了。

楼上这位老兄说了很多，我愿意和你继续交流！

1，你的逻辑很混乱（或者是我没理解），一会说“计量的唯一目的的提供量化的预测模型。（当然往往需要从历史数据开始。）”，一会又说“股票市场是社会生产力和社会资源舞台（当然有人投机，这是另外的问题），不是计量学家的实验室。如果有一天有人能找到方法预测未来，那股票市场存在的意义也就消失了，剩下的只有无意的数字交易。”

所以，我还没弄懂你对预测的观点到底是什么？关于经济预测，张五常有过精辟的论述（关于100美元掉在地上，预测会不会有人去拣），我在曾经的读书笔记上，也对预测有过很长时间的思考——树上的苹果一定会向下落吗？

2，关于用模型解释一切的问题，我认为并不是模型解释了世界，而是假说解释了世界，牛顿用三个定律推导出了经典物理体系中的物质运动，爱因斯坦也用了几个简单假设推导出了质能方程，这些定律或假设都是假说的一部分，模型只是这些假说的一个表现形式，这一类问题，确实应该站在哲学的高度来思考，这一点物理学比经济学作的好很多，建议你简单了解一下物理学史，像弗里德曼这样的大师叶有很深层次的思考，建议你读一下他的关于实证主义经济学的文章。

3,关于计量经济学的作用，简单地说就是“检验经济理论，解释现实世界”，你的关于“唯一的目的就是预测”曾是我强烈批评的观点。

４，关于波动的内生性，你的评论我认为还并未入行，所以我不加回复了！

最后说明一下，我书本的知识学的很差，经常被老师批评，以至于学了几年的计量经济学还从来没建过模型，都是在思考理论问题！美国期刊上的文章我也只是把经典计量，离散选择，单位根检验，ｐａｎｅｌ　ｄａｔａ，协整与误差修正模型等这些经典文献看了一下，其他的并没读多少，以后我会接受你的建议。

写此标题并没有哗众取宠的意思，我也从来没有什么冲击什么奖项的无聊野心，只是想在科学的道路上俯身能拾到一点真理而非谬误！之于单位根模型的问题，我们如后总会见分晓的！

我对你的评价是：思考思路还算比较正确，能触及到一些基本问题，但是基础不牢，所以流于形式！

我对你的唯一建议是：弄清楚别人的问题再作回答！——这可是不容易做到的，试问国内的老师，有几个不是像你我这样没有弄清楚学生的疑问到底是什么就胡乱回答一气，最后误导后生！

等你的思路理顺以后，想法有所创新以后，欢迎再来批评！

支持楼主继续深入的讨论

这些年头能够听到点不同的声音已经很难了

不知道是知识的体系完整了，还是学生学的不彻底。。。。。。

谁来推倒现代计量经济学的大厦？

谢谢

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