DSGE模型的一点经验

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DSGE像其他软件一样，单就输出结果来讲是很简单的。一般的模型都可以用Uhlig的程序和dynare来做，只不过前者需要自己线性化，求稳态值，然后把线性模型输入给计算机；后者相对更直接一些，写出原始模型即可。也就是说，无论哪种方法，只要有了模型就可以用软件给出模拟的结果。
    和计量经济学一样，DSGE本身是经济学的研究方法，不论原由地拿来做数据是不合适的。要学懂DSGE，自然要有很好的宏观经济学功底，高级宏观和货币经济学的课程是必不可少的。此外，对一般均衡模型的设定也要符合规范，要有十分的经济学含义。可以说DSGE模型的好坏，一半是在其模型的内涵上。
    DSGE在方法上，本质是对随机一般均衡的模拟。因此，掌握一般均衡理论和数值方法的知识也是非常有益的。当然，一般均衡和数值分析都是深奥的学问，没必要为了DSGE去啃高深的一般均衡分析和测度论课本，时间成本上也是划不来的。
    DSGE模型一般来说可以看作是一个结构VAR，尤其在确定参数上，DSGE一般有校准、MLE和贝叶斯估计三种方法，这些都和计量经济学息息相关。如果想要在此方面进行深入探索的话，计量经济学和专门的时间序列的学习是必不可少的。
    近年来，DSGE的分析逐步向不完全市场、不完全信息和异质性经济人方面拓展，因此，有关信息经济学的知识也越来越多地用在DSGE分析上。

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关键词：dsge模型 DSGE 一般均衡理论 dynare 一般均衡模型 模型 DSGE

楼主说出了我的心里话，好！

特别是“可以说DSGE模型的好坏，一半是在其模型的内涵上。”和“DSGE的分析逐步向不完全市场、不完全信息和异质性经济人方面拓展”这两句。强顶！

不过，我个人意见是在DSGE的三个发展方向中，“异质性经济人”是应该先于其他两个考虑的问题，尽管先考虑“信息不完全”或许从建模角度看相对容易一些。

异质性经济人模型不好实证，因为数据的不可获取性！！

我是在往不完全竞争上走。我们这两把刷子，能把国外的模型拿到中国来用用就不错了，30年内做理论创新，那只是想想而已。

之所以往不完全竞争上走，我的想法是新凯恩斯者往这一块上走得多，而又不需要过多的博弈论工具（实在学不会这个领域）。新凯恩斯模型、货币模型和货币政策研究，基本是不可分离的。

至于计量经济学，我想学到高宏时应该至少有Greene（前几章）的功底了，学习时间序列问题也不大。
问题是，国内的时间序列教学，往往强调拟合ARMA、协整、Granger检验、ARCH上去了，搞宏观需要的正好是老师们剩下不教的那些东西，诸如谱分析、ML、GMM、状态空间、Kalman滤波。不知道老师们为什么认为这些东西没用，实在想不通。

另外，鲁峰网友说的“三个发展方向中，异质性经济人是应该先于其他两个考虑的问题，尽管先考虑信息不完全”，对于这些看法，我确实是顶礼膜拜 。真心如此，因为本人一天到晚想的就是怎么把现有模型拿来中国用，发了文章好评职称，根本都没想过跟随最新的文献（事实上50%以上的重要文献也看不懂）。

lz提及的Dynare很给力啊！

原来还想，DeJong Dave 给出的都是Gauss code，是不是还要学学Guass或者翻译为Matlab code，现在发现Dynare基本就能搞定了。早点知道这些软件就好了，uhlig那个不是太透彻，只有模拟、冲击反应和谱密度，前沿一些的都不能做。

不过，目前还不知道Dynare能不能估计频谱方面的某些性质，以及GMM估计。目前我知道uhlig是可以完成前者的，而后者，Burnside有个手稿，里面有matlab的code。

谢谢lz，现在可以完全专心于模型本身了！

wangfaxian 发表于 2010-11-17 00:04
异质性经济人模型不好实证，因为数据的不可获取性！！

好像的确如此，我见过的基本都是靠校准方法。其实，按照我的感觉，不完全市场模型虽然是理论前沿，也确实很有有理论价值；但另一方面又过于抽象，计算方法比较复杂，没显示解不够直观；同时，它研究了不完全市场的结果，但没有分析不完全市场背后的原因。总有一种不过瘾的感觉。

猪人 发表于 2010-11-17 20:04
我是在往不完全竞争上走。我们这两把刷子，能把国外的模型拿到中国来用用就不错了，30年内做理论创新，那只是想想而已。

之所以往不完全竞争上走，我的想法是新凯恩斯者往这一块上走得多，而又不需要过多的博弈论工具（实在学不会这个领域）。新凯恩斯模型、货币模型和货币政策研究，基本是不可分离的。

至于计量经济学，我想学到高宏时应该至少有Greene（前几章）的功底了，学习时间序列问题也不大。
问题是，国内的时间序列教学，往往强调拟合ARMA、协整、Granger检验、ARCH上去了，搞宏观需要的正好是老师们剩下不教的那些东西，诸如谱分析、ML、GMM、状态空间、Kalman滤波。不知道老师们为什么认为这些东西没用，实在想不通。

另外，鲁峰网友说的“三个发展方向中，异质性经济人是应该先于其他两个考虑的问题，尽管先考虑信息不完全”，对于这些看法，我确实是顶礼膜拜 。真心如此，因为本人一天到晚想的就是怎么把现有模型拿来中国用，发了文章好评职称，根本都没想过跟随最新的文献（事实上50%以上的重要文献也看不懂）。

二师兄说的很有道理，现在Dickey-fuller-Johansen-granger泛滥的很，大多数人连greene都没读过，就拿着高铁梅做软件。要学好宏观我觉得还是有必要耐心啃啃hamilton的前14章。

大家分析的还是到位的。

大家伙都好牛啊

搞宏观应该明白VAR（含SVAR），以及动态联立方程组模型，当然估计方法至少要掌握ML,GMM,BEYAS三种，至于状态空间、Kalman滤波等等技术应该是模型计量分析前模型求解过程中要求的技术。