请教：数据少的问题

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实证检验表明，在短时期内，金融资产的收益率并不具有异方差性，而多接受正态分布的假设。可是现有的研究中，我看到很多数据只有2年左右的，但都用的GARCH模型拟合。这是为什么呢？另外，由于国内数据很多都是短期的，表明看是正态，但随着时间的延长，未来会呈现异方差性的。那现在应该如何处理呢？

谢谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 异方差性 金融资产 数据 请教

1# allispain