写了一段程序,找出最小的AIC值对应的阶数,然后拟合,做出一步预测:
for i=1:5
for j=1:5
spec= garchset('R',i,'M',j,'Display','off'); %指定模型的结构
[coeffX,errorsX,LLFX] = garchfit(spec,x); %拟合参数
num=garchcount(coeffX); %计算拟合参数的个数
[aic,bic]=aicbic(LLFX,num,344);
AIC(i,j)=aic;
end
end
mi=min(AIC);
min=min(mi);
[i,j]=find(AIC==min);
spec= garchset('R',i,'M',j,'Display','off');
[coeffX,errorsX,LLFX] = garchfit(spec,x);
[sig,F] = garchpred(coeffX,x,1);
但是最后显示:
??? Moving-average polynomial must be invertible.
就是说滑动平均多项式是不可逆的,这种结果正常么?应该怎么理解和处理?
哪位帮忙看一下,谢谢了!!