楼主: rainbowqaz
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[问答] 【请教】自相关结果分析 [推广有奖]

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rainbowqaz 发表于 2010-11-28 19:06:41 |AI写论文

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请问:存在几阶自相关?谢谢各位帮忙看看。

OLS回归如下:

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/28/10
Time: 18:45

Sample: 1986 2006

Included observations: 21

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-66.89549

46.70112

-1.432417

0.1683

X

0.193389

0.065884

2.935282

0.0085

R-squared

0.311990


Mean dependent var

69.24286

Adjusted R-squared

0.275779


S.D. dependent var

29.44087

S.E. of regression

25.05452


Akaike info criterion

9.370378

Sum squared resid

11926.85


Schwarz criterion

9.469857

Log likelihood

-96.38897


F-statistic

8.615883

Durbin-Watson stat

0.198715


Prob(F-statistic)

0.008493

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关键词:结果分析 自相关 observations coefficients observation 请教 结果 自相关

沙发
jinyl_80 发表于 2010-11-28 19:11:31
进行BG检验和偏自相关检验啊,你这个DW检验也看不出来啊,

藤椅
rainbowqaz 发表于 2010-11-28 19:12:53
2阶LM如下:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic        37.63400            Probability        0.000001
Obs*R-squared        17.13084            Probability        0.000191
                               
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/28/10   Time: 18:48
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
C        -6.991361        21.72720        -0.321779        0.7515
X        0.012763        0.030910        0.412906        0.6848
RESID(-1)        1.221557        0.244561        4.994902        0.0001
RESID(-2)        -0.242833        0.277224        -0.875945        0.3933
R-squared        0.815754            Mean dependent var        2.03E-15
Adjusted R-squared        0.783240            S.D. dependent var        24.42013
S.E. of regression        11.36940            Akaike info criterion        7.869371
Sum squared resid        2197.474            Schwarz criterion        8.068327
Log likelihood        -78.62839            F-statistic        25.08933
Durbin-Watson stat        2.043147            Prob(F-statistic)        0.000002

板凳
rainbowqaz 发表于 2010-11-28 19:16:12
3阶LM如下:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:                               
F-statistic        24.16896            Probability                0.000003
Obs*R-squared        17.20368            Probability                0.000642
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID                               
Method: Least Squares                               
Date: 11/28/10   Time: 18:49                               
Presample missing value lagged residuals set to zero.                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
C        -5.117957        22.44021        -0.228071        0.8225
X        0.009712        0.032037        0.303140        0.7657
RESID(-1)        1.195422        0.254119        4.704182        0.0002
RESID(-2)        -0.091337        0.393537        -0.232093        0.8194
RESID(-3)        -0.159332        0.287549        -0.554102        0.5872
R-squared        0.819223            Mean dependent var                2.03E-15
Adjusted R-squared        0.774029            S.D. dependent var                24.42013
S.E. of regression        11.60845            Akaike info criterion                7.945601
Sum squared resid        2156.100            Schwarz criterion                8.194297
Log likelihood        -78.42881            F-statistic                18.12672
Durbin-Watson stat        1.931708            Prob(F-statistic)                0.000009

报纸
startover0 发表于 2010-11-28 19:32:23
哪位大神能看出来??
80 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码

地板
qingqing840322 发表于 2010-11-28 23:43:38
能看出至少一阶,呵呵

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