BDS 检验结果分析

BDS Test for RESID02                                       
Date: 03/25/16   Time: 20:46                                       
Sample: 5/01/2012 3/10/2016                                       
Included observations: 1008                                       
                                       
                                       
Dimension        BDS Statistic        Std. Error        z-Statistic        Prob.       
2         0.041289         0.003211         12.85775         0.0000       
3         0.081825         0.005099         16.04608         0.0000       
4         0.108229         0.006069         17.83194         0.0000       
5         0.121851         0.006324         19.26873         0.0000       
6         0.128328         0.006097         21.04838         0.0000       
                                       
                                       
Raw epsilon                 0.001605                       
Pairs within epsilon                 711070.0        V-Statistic         0.702613       
Triples within epsilon                 5.54E+08        V-Statistic         0.544566       
                                       
Dimension        C(m,n)        c(m,n)        C(1,n-(m-1))        c(1,n-(m-1))        c(1,n-(m-1))^k
2         269649.0         0.534477         354304.0         0.702273         0.493188
3         215515.0         0.428029         353548.0         0.702172         0.346203
4         176608.0         0.351457         352892.0         0.702268         0.243227
5         147245.0         0.293609         352578.0         0.703045         0.171758
6         124518.0         0.248787         351731.0         0.702759         0.120459
                                       
                                       


如上，请问BDS检验的结果如何来看呢？？？

Z统计量服从于标准正态分布，且是BDS统计量的极限分布。因此，考察Z统计量，在5%的显著性水平下，参考值是1.96，而你的结果中，Z统计量的值都较大，且概率极小。从而，拒绝原假设，即时间序列之间呈现非线性关系。

wangpuyuan0 发表于 2018-4-28 10:12
Z统计量服从于标准正态分布，且是BDS统计量的极限分布。因此，考察Z统计量，在5%的显著性水平下，参考值是1 ...

意思是，列出来进行分析的统计量是Z统计量吗？就是只要看Z统计量的值和P值来分析就可以啊？求指教，多谢多谢！

wangpuyuan0 发表于 2018-4-28 10:12
Z统计量服从于标准正态分布，且是BDS统计量的极限分布。因此，考察Z统计量，在5%的显著性水平下，参考值是1 ...

意思是，列出来进行分析的统计量是Z统计量吗？就是只要看Z统计量的值和P值来分析就可以啊？求指教，多谢多谢！