是否进行回归分析前一定要对数据进行平稳性检验呢?

典型的中国式讨论！浮躁的同学们！好好看看书，然后好好思考一下，然后再看看书！哎！刚开始就养成这么个毛病，以后可怎么办啊！

wayenlyy 说得比较贴切了，因为这里解释有时候很费时间，平时很忙，有机会详细把解释打包发来。

好运

仅作参考……检测endogenous variable的平稳性对评估意义不大，只是一个形式而已，关键还是具体问题具体分析。打个比方：

Yt=rho*Yt-1 + phi*Xt + et

这个模型，检测Yt的平稳性毫无意义，就算rho的unit root test被拒绝了，只要phi不为零Yt的平稳性也由Xt的平稳性决定。最重要的是检测et。

[此贴子已经被作者于2006-7-2 1:22:48编辑过]

如果序列不平稳有可能出现伪回归,但回归后在做一个协整检验,若模型存在协整关系,那么回归结果仍可使用,否则回归的结果是毫无意义的

其实平稳性检验方法中存在相当大的主观性

你可以先观察一下图，如果是平稳地论文里写一下就行了，当你怀疑序列不是平稳的时侯，就要检验。

我的习惯是对时间序列一定检验其平稳性，而且必须在论文中说明

反正我能确定的就是做时间序列的分析必须进行平稳性检验，至于费时间序列的回归问题，我还没有想到过这个呢

平稳性检验是时间序列中的问题，如果是不是时间序列数据，当然不用检验平稳性了。

好激烈的讨论