是否进行回归分析前一定要对数据进行平稳性检验呢?

随机过程 发表于 2006-7-1 22:06
典型的中国式讨论！浮躁的同学们！好好看看书，然后好好思考一下，然后再看看书！哎！刚开始就养成这么个毛 ...

菜鸟还是比较多的，问题总是越辩越明

帮顶，我认为时间序列是一定要检验的，非时间序列不存在这个问题。

面板数据要进行平稳性检验吧，但这个真的很难搞，很难弄到同阶单整，协整难以进行，回归分析更难做。。。。。唉

dabian 发表于 2006-7-1 12:34
"原则上不需要进行平稳检测，因为y不平稳也是被允许的，关键是残差是否平稳。",我想原则上应该是要求进行平 ...

譬如，几个序列之间是协整关系，不平稳也可以回归

adf test

现在大家做学问，都是将数据作为一个论证结论的工具，注重结果而不在乎过程。

chins 发表于 2009-6-22 09:06
1# dabian  
首先...这个楼主没说具体数据类型....如若横截面????或者面板呢///...如若是时间序列模型... ...

恩，同意

时间序列平稳性检验是时间序列回归分析的标准过程，我觉得在期刊论文里可以简单一提，没必要拿出大篇幅说明这个分析过程吧。

学习

i get it