是否进行回归分析前一定要对数据进行平稳性检验呢?

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最近在看计量论文,发现有些论文进行回归分析前压根儿就没有对数据进行平稳性检验.我的问题是:是否进行回归分析前一定要对数据进行平稳性检验呢?

希望和大家一起来讨论这个问题,也可以进一步讨论回归理论的假设前提问题

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关键词：平稳性检验 回归分析 平稳性 大家一起来 假设前提 数据 检验 回归分析 平稳性

当然,不检验则可能存在伪回归,

理论上是必须要检验的，但是实际在论文写作时，有许多人没有这么做，这是不规范的做法！

3楼的朋友和我想的一样,回归理论要求数据是平稳的,但我看一些的期刊的有些论文人家就是没有进行检测.

我当时就估计: 要么是写作不规范,要么是进行回归分析不进行平稳性检测也行!

“理论上是必须要检验的，但是实际在论文写作时，有许多人没有这么做，这是不规范的做法！”

-----------------问题是为什么“不规范的做法”也被容许？

如果大家是在读本科生，可能不用探究太深，但如果是计量的研究生，那可能需要对literature再多多看了：这是个standard issue ，早在80年就已经在学界很清楚了。因为是standard 的问题，所以发表的论文不一定要把所有的知识点都解释了，建议不要轻易认为别人的论文“不规范”。

来回答大家的问题，如果你在回归中只关注t-统计量，一般没有太大问题，但是如果做联合检验就需要小心。同时这个问题必须看是在什么上下文的，估计需要写好长才能说完，太累了，下次说吧。

祝大家好运。

原则上不需要进行平稳检测，因为y不平稳也是被允许的，关键是残差是否平稳。

"原则上不需要进行平稳检测，因为y不平稳也是被允许的，关键是残差是否平稳。",我想原则上应该是要求进行平稳性检测的吧,好像李子奈老师的书上是这个思想的.

".....同时这个问题必须看是在什么上下文的....."6楼的朋友能否说详细一点或者推荐一本相关的教材呢?

说了不用就不用嘛，如果检测出不平稳，又能怎么样呢？难道不评估了？

在时间序列里面, 是不是平稳数列这个问题是一个极其中心的研究领域. 平稳和不平稳 时间序列的性质和处理方法是迥然不同的,相信大家都知道. 所以如果给你一个时间序列让你处理的话, 你说应不应该检测平稳性呢? 那肯定了! 那么测过了又怎么了? 测过了, 如果是平稳的就用平稳数列的方法来处理, 否则就用不平稳的相关理论方法来处理.

至于楼主说的有的论文里没有提平稳性的检测, 我觉得六楼说的 有些道理, 因为这个程序是比较基本的, 很多论文如果不是单位根检测相关的, 一般的都会略过这个详细步骤(因为要留空间给你的论文正文), 在文中或者注释里简单说序列是不是平稳的(用什么检测的...). 一点也没有提的我好象没有遇到过.