是否进行回归分析前一定要对数据进行平稳性检验呢?

爱萌 发表于 2009-6-22 17:44
请问这里的平稳性指什么?
回归检验平稳性?没有听说过,
我只知道做回归之前需要对数据的数据特征进行了解,然后确定分布,最后进行处理,
最后要检验残差是否存在自相关性,

这里所说的时间序列的回归应该是varmax或者arima模型这种回归吧,不是简单的model y=x的回归吧.

要进行平稳性检验的呀，人家做学问的肯定做过检验的，只是在报刊中不会一一阐明而已，况且不平稳的化不要紧，只要符合其他的标准，或者进行处理不也就可以继续估计了嘛～

对于一部分原始数据，没有经过处理的话，进行时间序列分析时，很难保证通过单位根检验，但在实际问题不得不做的情况下，可能直接考虑自相关等其他的条件。一旦满足就进行分析，不进行太过严密的检验了

不是时间序列就不用做平稳性检验.

自己做实验的时候肯定都要检验，检验通过写文章可以说明一下，省略步骤，没通过就不能使用，否则就是不规范

截面数据的回归分析就不用平稳性检验，时间序列分析时才会平稳性的问题，否则可能会出现伪回归，哈哈

没有结果的讨论

学些了，计量上很多东西都搞不清楚

理论上时间跨度超过2个时期就要进行平稳性检验，否则会有伪回归的问题出现的可能。

是必须得检验的 我之前写文章没有检验 、出现的结果与预期的有很大的出入、、、