[问答] 时间序列的问题 [推广有奖]

0关注
0粉丝

高中生

65%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 226 点
帖子: 28
精华: 0
在线时间: 25 小时
注册时间: 2010-12-6
最后登录: 2019-5-5

楼主

lampardxing 发表于 2010-12-6 10:46:11 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我要做时间序列要用eviews做adf检验问一下用对原始数据进行求对数吗？问什么？
还有怎么判定ARMA（p，q）中ACI方法中实验的个数呢？
多谢各位大虾~~~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：时间序列 EVIEWS ADF检验 Eview Views 时间序列

回帖推荐

xiangyanchun 发表于2楼查看完整内容

首先，取对数是为了线性化。其次，在决定最优滞后项时，根据赤池信息准则(AIC)和施瓦茨准则(SC)这两统计值的大小来选择。当两统计量在同一滞后阶数的情况下取值同时达到最小，则取该滞后阶数来检验协整关系。而如果两统计值分别在不同的滞后项时取值达到最小，则需通过一个似然比(LR)函数来决定模型的最优滞后项。构造的似然比函数(LR)为： LR=-2(logLk-logL(k+1))～ X^2(N^2) （1）其中与为VAR（k）和VAR（k+1）模型的极大似 ...

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

xiangyanchun 发表于 2010-12-6 11:07:39

首先，取对数是为了线性化。
其次，在决定最优滞后项时，根据赤池信息准则(AIC)和施瓦茨准则(SC)这两统计值的大小来选择。当两统计量在同一滞后阶数的情况下取值同时达到最小，则取该滞后阶数来检验协整关系。而如果两统计值分别在不同的滞后项时取值达到最小，则需通过一个似然比(LR)函数来决定模型的最优滞后项。构造的似然比函数(LR)为：
LR=-2(logLk-logL(k+1))～ X^2(N^2) （1）
其中与为VAR（k）和VAR（k+1）模型的极大似然估计，为滞后变量的最大滞后期。显然当VAR滞后期的增加不会给极大似然函数带来显著变化时，即LR的统计量的值小于临界值时新增加的滞后变量对VAR模型毫无意义。