楼主: shalou1
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现金或无价值看涨(跌)期权的相关问题 [推广有奖]

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请教大家三个问题:
现金或无价值看涨(跌)期权(cash-or-nothing call or put):指在到期日,如果标的资产价格低于(或高于)执行价格,期权价值为零;高于(或低于)执行价格,期权支付一个固定现金收益Q,期权敲定价X,无风险利率r,收益波动率σ(标准差)。请问
1. 风险中性条件下,现金或无价值看涨期权到期日资产价格高于执行价格的概率是多少?
2. 风险中性条件下,现金或无价值看涨期权的价值为多少?
3. 风险中性条件下,现金或无价值看跌期权的价值为多少?

如果大家有人比较清楚望不吝赐教,非常感谢。
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关键词:无价值 Nothing Thing 无风险利率 资产价格 价值 现金 期权

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phill 发表于2楼  查看完整内容

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沙发
phill 发表于 2010-12-18 14:00:05 |只看作者 |坛友微信交流群
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藤椅
shalou1 发表于 2011-3-14 16:09:37 |只看作者 |坛友微信交流群
看来你非常了解这些了,非常感谢

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