现金或无价值看涨（跌）期权的相关问题 [推广有奖]

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楼主

shalou1 发表于 2010-12-16 20:51:57 |AI写论文

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请教大家三个问题：
现金或无价值看涨（跌）期权（cash-or-nothing call or put）：指在到期日，如果标的资产价格低于（或高于）执行价格，期权价值为零；高于（或低于）执行价格，期权支付一个固定现金收益Q，期权敲定价X，无风险利率r，收益波动率σ（标准差）。请问
1. 风险中性条件下，现金或无价值看涨期权到期日资产价格高于执行价格的概率是多少？
2. 风险中性条件下，现金或无价值看涨期权的价值为多少？
3. 风险中性条件下，现金或无价值看跌期权的价值为多少？

如果大家有人比较清楚望不吝赐教，非常感谢。