求助格兰杰因果检验及EGARCH

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楼主

jssycjs 发表于 2010-12-21 12:55:25 |AI写论文

3论坛币

最后几个论坛币，恳求大家别嫌少。
求助几个问题
我首先对两列数据做了ADF检验，发现它们都是一阶单整的，然后用EG两步法做了协整，发现残差是稳定序列。也就是说这两列数据是协整的。
   问题是:1.协整数据可以再做格兰杰因果检验么？我之前看到有人说协整的数据是不能做格兰杰的
               2.如果做格兰杰因果检验，那么Lags怎么确定？是通过VAR模型中最优滞后项来确定么？
               3.EGARCH模型可以通过EVIEWS软件做么？还是需要用Splus或者MATLAB？如果EViews能做，能提供一下操作步骤么？

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关键词：格兰杰因果检验 EGARCH GARCH 格兰杰因果因果检验格兰杰 EGARCH 协整

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