[求助]关于格兰杰因果检验

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做格兰杰因果检验的时候,结果出来了,如何判定呢? 直接将F值和后面的P值比较,还是要通过查询F检验表得到一个F值,然后与输出的F值比较,的出结论呢?比如,

Lags: 2   
   
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
   
  X2 does not Granger Cause X1 60  0.97451  0.38380
  X1 does not Granger Cause X2   0.88586  0.41816
   
结果是什么呢?能拒绝原来的假设吗?

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 Probability 求助 检验 格兰杰

Ｐ值全部大于１０％（更大于５％，１％），不能拒绝原假设，没有因果检验关系。

不用查Ｆ值

+50

[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-4-26 10:37:07编辑过]

请问最优滞后阶数Lags如何确定？

直接根据P值就可以决定

如果P值小于你所选的显著性水平（1%，5% or 10%）则拒绝原假设

你的例子中2个都不能拒绝原假设

顺次增大滞后阶数，直到出现格兰杰因果关系为止

对原假设X2 does not Granger Cause X1
P值过大,不能拒绝原假设，X2不是X1的因

同理，X1也不是X2的因

学到东西了

我也正在琢磨这个东东，新入门，没办法啊