硕士论文答辩在即，求助：eviews软件 VAR方法求最优套期保值率的问题
发布时间：
来源：人大经济论坛
硕士论文答辩在即，各位大侠帮帮忙~~
在一个只包含即期和远期两个变量的 VAR 模型中，即期和远期收益率均值方程的展开式如下:
已知
求最优套期保值率h:
我将即期和远期收益率序列(rs和rf) 进行VAR过程，得到如下结果。求RF的方差值 及 RS和RF的协方差值应该怎么看？
RF RS
RF(-1) 0.009142 0.049861
(0.05810) (0.03867)
[ 0.15734] [ 1.28928]
RF(-2) 0.004638 0.078769
(0.05795) (0.03857)
[ 0.08004] [ 2.04227]
RS(-1) 0.233279 0.518597
(0.08659) (0.05764)
[ 2.69403] [ 8.99777]
RS(-2) 0.018676 -0.065895
(0.08781) (0.05845)
[ 0.21267] [-1.12736]
C 0.002680 0.001760
(0.00155) (0.00103)
[ 1.73326] [ 1.71007]
R-squared 0.035777 0.278239
Adj. R-squared 0.022963 0.268648
Sum sq. resids 0.206560 0.091515
S.E. equation 0.026196 0.017437
F-statistic 2.792092 29.00891
Log likelihood 682.8193 807.3755
Akaike AIC -4.430191 -5.244284
Schwarz SC -4.369348 -5.183441
Mean dependent 0.003712 0.004009
S.D. dependent 0.026502 0.020389
Determinant resid covariance (dof adj.) 2.06E-07
Determinant resid covariance 1.99E-07
Log likelihood 1492.512
Akaike information criterion -9.689622
Schwarz criterion -9.567936
在一个只包含即期和远期两个变量的 VAR 模型中，即期和远期收益率均值方程的展开式如下:
已知
求最优套期保值率h:
我将即期和远期收益率序列(rs和rf) 进行VAR过程，得到如下结果。求RF的方差值 及 RS和RF的协方差值应该怎么看？
RF RS
RF(-1) 0.009142 0.049861
(0.05810) (0.03867)
[ 0.15734] [ 1.28928]
RF(-2) 0.004638 0.078769
(0.05795) (0.03857)
[ 0.08004] [ 2.04227]
RS(-1) 0.233279 0.518597
(0.08659) (0.05764)
[ 2.69403] [ 8.99777]
RS(-2) 0.018676 -0.065895
(0.08781) (0.05845)
[ 0.21267] [-1.12736]
C 0.002680 0.001760
(0.00155) (0.00103)
[ 1.73326] [ 1.71007]
R-squared 0.035777 0.278239
Adj. R-squared 0.022963 0.268648
Sum sq. resids 0.206560 0.091515
S.E. equation 0.026196 0.017437
F-statistic 2.792092 29.00891
Log likelihood 682.8193 807.3755
Akaike AIC -4.430191 -5.244284
Schwarz SC -4.369348 -5.183441
Mean dependent 0.003712 0.004009
S.D. dependent 0.026502 0.020389
Determinant resid covariance (dof adj.) 2.06E-07
Determinant resid covariance 1.99E-07
Log likelihood 1492.512
Akaike information criterion -9.689622
Schwarz criterion -9.567936
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