[原创]空间计量经济学十讲之四,空间自回归模型的广义矩估计(下)
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来源：人大经济论坛
[公告]为传播空间计量经济学,即将原创空间计量经济学十讲
主要是点拨文献脉络和框架,只贴文献,尽量避免如以往二道贩子一般的演说,现在预告内容如下:
内容尽量保证一定难度,以前沿理论为主,只建议具有良好计量经济学基础的同学观摩学习,不建议基础一般的硕士与博士观看
第一讲; 空间计量经济学概述与所需要的极限定理
第二讲, 空间自回归模型的拟极大似然估计
第三讲, 空间自回归模型的广义矩估计(上)
第四讲, 空间自回归模型的广义矩估计(下)
第五讲, 空间动态面板模型的估计
第六讲, 空间自回归模型的近单位根与协整
第七讲,空间自回归模型的非参数与半参数估计
第八讲,空间自回归模型的分位点估计
第九讲; 空间二元选择模型的设定和估计
第十讲Social interaction 模型的设定和估计
http://www.pinggu.org/bbs/thread-450431-1-1.html
与Kelejian等人发展的普通矩估计量与工具变量估计量相比,Lee发展了系统的广义矩估计量,这一估计量可以做到与极大似然估计相同效率
下面是他的两篇论文
接下来的三篇是他和他的 学生们做的进一步推广工作。首先他和刘小东进一步发现原来gmm估计不但可以做到与mle一样效率，甚至还可以在非正态下有更高的效率,从而将广义矩方法的优点发挥到及至。
然后他和刘把广义矩推广到了高阶自回归的模型,这是mle无法解决的模型。
最后他和林徐把gmm推广到了带有未知。异方差的模型, 从而说明了gmm另一重要的优点，robustness。
[此贴子已经被作者于2009-4-29 21:34:34编辑过]
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