求教！平稳ar（p）模型的方差推导过程

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求教！平稳ar（p）模型的方差推导，用到了一个格林函数！谁能给出详细过程或参考书目啊！

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关键词：推导过程 参考书目 详细过程 参考书 方差 推导 模型 求教

参考书目《应用时间序列分析》王燕 中国人民大学出版社 第二版 原书49页

/mg_終結 发表于 2013-5-4 18:15
参考书目《应用时间序列分析》王燕 中国人民大学出版社 第二版 原书49页

请问 AR(2) 的方差 迭代的结果是什么？

照下来了，懒得打

更高阶的推导还能用同样的方法么?

不会推  求教  依旧看不懂格林函数怎么推出方差

/mg_終結 发表于 2013-5-12 21:11
照下来了，懒得打

😂不好意思，还是不明白那个伽马（0）是怎么由green函数推导出来的？

/mg_終結 发表于 2013-5-12 21:11
照下来了，懒得打

人家问的是方差，你给的是自协方差，这两者不是同一回事哦

0阶自协方差就是方差

sweetymices 发表于 2011-2-10 14:36
求教！平稳ar（p）模型的方差推导，用到了一个格林函数！谁能给出详细过程或参考书目啊！

γ0是格林函数推导的，后面的公式是用γ0，γ1推后面的γk的，所以γ0怎么来的？