关于做状态空间模型（卡尔曼滤波）的一点启发

你好 我想请教一下 我在建立模型时并没有设定初始参数值 是软件自己计算得到的结果 系数都非常显著 这样做出来的结果可靠吗

艾不二 发表于 2016-7-19 20:43
你好 我想请教一下 我在建立模型时并没有设定初始参数值 是软件自己计算得到的结果 系数都非常显著 这样做出 ...

你是用的自动指定状态空间模型的方式吧，没有采用文本输入的方式。 我也是这样做的，不过我做出来的p值都接近1了，不显著，不晓得是不是需要通过文本输入的方式来设定初值。

qq87257410 发表于 2016-1-7 18:27
说得不错，看到你的微调两个字，会心的笑了。。

是不是通过自动设定的方式，不用文本输入就不用设定初值了？ 初值到底要怎么弄才行，求高人指点

c_c7 发表于 2016-7-21 22:03
你是用的自动指定状态空间模型的方式吧，没有采用文本输入的方式。 我也是这样做的，不过我做出来的p值都 ...

是的 确实是用指定的方式 效果很好 而且没有出现每次结果不一样的情况

qq87257410 发表于 2016-1-7 18:27
说得不错，看到你的微调两个字，会心的笑了。。

你好。请问可否告知状态空间模型中未知参数初始值是如何设定的？查了一些资料，依旧是看不明白呢。谢谢

@state sv2=sv1(-1)   这个应该是表示二阶滞后的意思吧

zjouhxh 发表于 2011-9-13 15:13
请教下,"先给c(3) c(4) c(5) 赋值：c(3)=0.005 c(4)=0.9 c(5)= -9"
赋这样的几个初始值的原因是什么?我想请 ...

同问，希望楼主不吝赐教，谢谢

讲的看似很清楚，其实还是一锅粥，关键的赋值以及后面循环代入都没有讲，不太靠谱！

相对比较详细

相对比较详细。