如何在stata中用bootstrap方法比较组间差异？请教高手！

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连帮主玉君哥在《财经研究》2007，《统计研究》2008，《金融研究》2010，发表的论文中提到一种用bootstrap方法比较组间差异，如何在stata中实现啊？结合一个具体的问题来说明，请高手赐教！

     1000（n）个观测样本公司，600（n1）个样本公司是民营的，400（n2）个样本公司是国有的，被解释变量是公司绩效（y），解释变量是第一大股东持股比例（x），z表示控制变量（假定只有一个），根据所有权性质不同进行分组回归，且假定模型设定是正确的，无自相关，异方差等问题，具体如下：

600个民营样本公司回归：y=a0+a1*x+a2*z+u

400个国有样本公司回归：y= b0+b1*x+b2*z+u

      采用ols回归结果显示a1  大于  b1，如何在stata中用bootstrap方法证明a1  大于  b1在统计上是显著的？请高手赐教，跪谢！求教很多人，都解决不了，只能寄希望人大论坛了！

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关键词：Bootstrap方法 Bootstrap Bootstra boots Stata 如何

该问题主要讨论分组回归如何用bootstrap法证明组间差异是显著的，不涉及采用虚拟变量交叉项这种方法，请高手赐教！

等待答案。。。。。

请查看附件中的命令文件，读博士时写的，有些粗糙，但1楼中提到的几篇文章都是用这个程序完成的 Bootstrap 组间差异检验。希望对各位有所帮助。
使用方法：解压后放置于 stata11\ado\b\b 文件夹下。
输入 help bdiff 查看帮助文件。

------------------------------------bdiff.ado 帮助文件----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
help for bdiff                                                            version1.1   
----------------------------------------------------------------------------------------

Bootstrap test for coffiecients difference
        bdiff depvar varlist , truediff(numlist) n1(#) [ bs(#) seed(#) ]

Description
    bdiff is used to test the coeffiecents between groups using boostrap.  The
    procedure is following the steps of Cleary(1999,JF), 连玉君和程建(2006),
    连玉君等(2008,统计研究), 连玉君等(2010,金融研究).
The model will be fitted with command  xtreg,fe

Options
                    
    truediff(numlist) specifies the true difference of the coefficients between
        groups, which must be input by hand in current version.  You can estimate two
        regressions by group, record coefficients of each group, and then calculate
        their difference.
    n1(#) specifies the number of individuals in the first group.
    bs(#) specifies the bs reps with default 50.
    seed(#) specifies the seed with default 1357.

Examples
    . bdiff investment FQ cf, truediff(0.212 0.067) n1(102) bs(1000)

Also see
    Online:  help for bs, sample.

Author
    Yujun,Lian (Arlion) Department of Finance, Lingnan College, Sun Yat-Sen
        University.
        E-mail: arlionn@163.com.
        HomePage: http://toran.cn/arlion.

For problems and suggestions
    Any problems or suggestions are welcome, please Email to arlionn@163.com.

References
    连玉君，程建.  投资-现金流敏感性：融资约束还是代理成本？. 财经研究，2007(2):37-46.
    连玉君, 苏治, 丁志国, 2008, 现金-现金流敏感性能检验融资约束假说吗?, 统计研究,
        (10): 92-99.
    连玉君, 彭方平, 苏治, 2010, 融资约束与流动性管理行为, 金融研究, (10): 158-171.
    Cleary, S., 1999, The Relationship between Firm Investment and Financial Status,
        Journal of Finance, 54 (2): 673-692.

感谢连帮主解决了这么难的问题，很多人都有此疑问，真的好感谢，连老师太热心了，热泪盈眶。。。

此贴必将成为最近最热的贴，再次感谢连帮主！

自己使用这个命令演示，出现问题，求连帮主赐教！
利用系统自带的数据，我分析进口车（foreign=1）这一组和国产车这一组（foreign=）车重对价格的影响是否存在显著性差异，turn为控制变量
sysuse auto
reg price weight turn if foreign==1
capture gen r1=_b[weight]
reg price weight turn if foreign==0
capture gen r2=_b[weight]
capture gen dif=r1-r2
dis  dif     
**dif结果为1.1931  进口车有22个样本，国产车52个样本，共74个样本，假定重复100次，写如下命令：
bdiff,tvar(weight) truediff(1.1931) n1(22) bs(100)
最后一步结果总显示：varlist required    ，无法得到结果，不知原因在哪里？
请教连帮主！

下载了 很感激 要顶的

如果是logit或者ologit回归咋整呢？

不知到底我在7楼做的演示哪里出了问题。。。。