DCC-GARCH模型R程序实现

longxiang411 发表于 2014-11-29 21:07
请问是如何估计的，有R软件估计DCC的程序包吗？现在在写论文急需估计结果，万分感谢了。

程序里有 相关的程序包

我想问一下inia, iniA, iniB这3个的值要怎么取~~

已经知道怎么取了，。。但是想问一下输入的数据是收益率还是要怎么处理过？

戴勒个戴 发表于 2014-12-8 12:58
已经知道怎么取了，。。但是想问一下输入的数据是收益率还是要怎么处理过？

我是分析收益率的关系的，取得是对数收益率。。。

谢谢分享！

戴勒个戴 发表于 2014-12-8 12:58
已经知道怎么取了，。。但是想问一下输入的数据是收益率还是要怎么处理过？

请问一下怎么取？谢谢~

请问一下楼主，我想得到动态方差-协方差矩阵，应该如何修改？谢谢

淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的的

楼主太棒了！！解了燃眉之急

谢谢楼主分享