用非线性sur回归之后怎么对某个参数的估计值进行检验

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用非线性sur回归之后怎么对某个参数的估计值进行检验

求教，我用非线性sur方法估计了一个三方程的系统，之后我想检验系数a2=1这个假设，请问应该如何做？

回归结果如下：

. nlsur(x1=ln({a1})+1/{a2}*(x2-{a3}*x3)+({a2}-1)/{a2}*ln({a4}))(x4=ln(1-{a1})+1/{a
> 2}*(x5-{a5}*x3)+({a2}-1)/{a2}*ln({a4}))(x6=ln({a4})+{a2}/({a2}-1)*ln({a1}*exp({a
> 3}*({a2}-1)*x3/{a2})*x7^(({a2}-1)/{a2})+(1-{a1})*exp({a5}*({a2}-1)*x3/{a2}) *x8^
> (({a2}-1)/{a2}))), initial(a1 0.2 a2 0.2 a3 0.2 a4 0.2 a5 0.2) vce(bootstrap)
(running nlsur on estimation sample)

Bootstrap replications (50)
----+--- 1 ---+--- 2 ---+--- 3 ---+--- 4 ---+--- 5
..................................................    50

FGNLS regression
---------------------------------------------------------------------
       Equation |       Obs  Parms       RMSE      R-sq     Constant
----------------+----------------------------------------------------
1           x1 |        37      4   .1398538    -6.9577          a1
2           x4 |        37      4   .5979394    -18.9117          a1
3           x6 |        37      5   .4347721    -9.9394          a4
---------------------------------------------------------------------

Bootstrap results
------------------------------------------------------------------------------
             |   Observed       Bootstrap                              Normal-based
             |      Coef.           Std. Err.        z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         /a1 |   .4768049   .0190288    25.06   0.000     .4395091    .5141007
         /a2 |   .4189816   .0153873    27.23   0.000      .388823    .4491403
         /a3 |   .0016004   .0002748     5.82   0.000     .0010618     .002139
         /a4 |   .6618533   .0178606    37.06   0.000     .6268473    .6968594
         /a5 |  -.0241542   .0022701   -10.64   0.000    -.0286034   -.0197049
------------------------------------------------------------------------------

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关键词：非线性SUR 估计值 非线性 SUR replications nlsur初始值 用非线性sur回归

help testnl

楼主会非线性SUR回归吗？最近用stata做这个，但是教科书上找不到现成的方法啊，sureg () () ()，i            非线性SUR方程组就直接分别输入在括号中吗？（对这个方程组的参数还有几个线性约束）我算不出结果啊。楼主用什么算的？求楼主赐教！

skydeeye 发表于 2013-6-27 21:16
楼主会非线性SUR回归吗？最近用stata做这个，但是教科书上找不到现成的方法啊，sureg () () ()，i          ...

用stata做nlsur命令，方程的表达式输入到命令后面的括号()里，系数要放到{}里面

求教如何判断你的初始值取得最优呢？通过什么指标或检验呢？

想问下楼主 nlsur可以直接在stata11.0里直接用吗 需不需要安装nlsur？

sewind_tj 发表于 2013-4-15 18:29
help testnl

您好 我想问您一下关于初始值选择的问题，我看了一篇文献，说“资本劳动替代弹性e的初始值取[0.02:0.05:2.2]，即在一个初始值为0.02、终值为2.2、公差为0.05的等差数列中依次取值作为e的初始值”。这是什么意思，该怎样取e的初始值？谢谢

chhzhjj_2081 发表于 2014-5-3 22:30
您好 我想问您一下关于初始值选择的问题，我看了一篇文献，说“资本劳动替代弹性e的初始值取[0.02:0.05:2 ...

我也遇到这个问题，请问你现在是否已经解决了？我只会设置初始值，但是终值和公差怎么设置？

chhzhjj_2081 发表于 2014-5-2 21:02
想问下楼主 nlsur可以直接在stata11.0里直接用吗 需不需要安装nlsur？

nlsur是stata自带的命令，可以直接用

qq1020023370 发表于 2014-2-23 14:19
求教如何判断你的初始值取得最优呢？通过什么指标或检验呢？

一般是通过设置一系列的初始值，看最后的结果是否有显著的不同，来判断初始值是否最优