期权定价的有限差分法matlab求解程序

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（十万火急！！！！！！！） 本人matalb学的很差，现在要毕业了，选了一个欧式期权定价有限差分法方向的论文，老师要求用matlab程序实现求解过程，我不会啊！现在粘贴了一个程序，运行了没有结果，求高手帮忙修改一下！       程序如下： %欧式看跌 s0=40;    k=50; r=0.1; T=5/12; sigma=0.4; Smax=100; ds=0.5; dt=5/2400; M=round(Smax/ds); ds=Smax/M; N=round(T/dt); dt=T/N; matval=zeros(M+1,N+1); vetS=linspace(0,Smax,M+1); veti=0:N; vetj=0:M; matval(:,N+1)=max(k-vetS,0); matval(1,:)=k*exp(-r*dt*(N-veti)); matval(M+1,:)=0; a=0.5*(r*dt*vetj-sigma^2*dt*vetj.^2); b=1+sigma^2*dt*vetj.^2+r*dt; c=-0.5*(r*dt*vetj+sigma^2*dt*vetj.^2); for i=N:-1:1     for j=2:M         matval(j,i)=a(j)*matval(j-1,i+1)+b(j)*matval(j,i+1)+c(j)*matval(j+1,i+1);     end end jdown=floor(s0/ds); jup=ceil(s0/ds); if  jdown==jup     price=matval(jdown+1,1); else     price=matval(jdown+1,1)+(s0-jdown*ds)*(matval(jup+1,1)-matval(jup+1,1))/ds; end

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关键词：MATLAB 有限差分法 matla atlab 有限差分 程序 matlab