R关于ARFIMA模型预测程序问题

你好 楼主请问用fracdiff估计d的时候p和q的值怎么确定呢 谢谢

hexiaoqian251 发表于 2018-10-7 21:18
你好 楼主请问用fracdiff估计d的时候p和q的值怎么确定呢 谢谢

没记错的话有包可以进行拟合，具体忘了。那个办法比较麻烦，会给你输出一个序列你自己确定pq的值。
我后面用的是adf.test()，直接检测是否具有单位根，省去pq的取值问题。
如果有更好的办法请回复下。

请问各位大神，带季节的arfima怎么做？就是SARFIMA做预测，救命救急啊。有大神会的请联系我，万分感谢！zhangcy0169@163.com

zh1376082 发表于 2018-9-11 16:45
您好  已知阶数d为分数后 ， 利用fracdiff包进行分数差分 呢， 是什么命令呢？

我想可以用package(fracdiff) 里的函数diffseries(x, d)

请问怎样生成一组AFRIMA时间序列呢

zh1376082 发表于 2018-9-11 17:07
您好， 已知阶数d为分数后 ， 怎样利用fracdiff包对数据进行分数差分 消除长记忆性呢， 你知道是什么命令 ...

您好，请问知道怎样模拟ARFIMA的数据了吗

zh1376082 发表于 2018-9-11 17:07
您好， 已知阶数d为分数后 ， 怎样利用fracdiff包对数据进行分数差分 消除长记忆性呢， 你知道是什么命令 ...

您好，请问知道怎样模拟ARFIMA的数据了吗

zh1376082 发表于 2018-9-11 17:07
您好， 已知阶数d为分数后 ， 怎样利用fracdiff包对数据进行分数差分 消除长记忆性呢， 你知道是什么命令 ...

您好，请问知道怎样模拟ARFIMA的数据了吗

zhangcy0169 发表于 2019-9-7 20:21
请问各位大神，带季节的arfima怎么做？就是SARFIMA做预测，救命救急啊。有大神会的请联系我，万分感谢！zha ...

您好！你知道怎么做了吗？最近也在研究这个问题？可以告诉我吗？非常感谢您！！！！！