使用面板门限模型，审稿专家提到的内生性问题应该如何修改

tonysun_cn 发表于 2014-7-23 07:50
类似于heckman两阶段，再推荐篇文章，
制度水平与双边股权资本流动——基于Heckman两阶段模型
希望有帮 ...

谢谢！

请问下楼主，关于内生性的问题你解决了吗？我现在也遇到了同样的问题啊，希望楼主能不吝赐教啊！万分感谢了！

alerry 发表于 2014-7-22 21:33
谢谢您推荐的文章，我看了，上面写着：为使本文的研究结果更加稳健和合理，本文采用Engle等(1983)的检验方 ...

请问您关于弱外生性的检验是怎么做的？

杨有才：金融发展与经济增长——基于我国金融发展门槛变量的分析，金融研究，2014（2），上面提到的文章。

你会不会动态面板门限回归模型，在解释变量中加入被解释变量的滞后一期，使用GMM估计，这个可以解决。

汪玉兵 发表于 2016-5-10 12:21
你会不会动态面板门限回归模型，在解释变量中加入被解释变量的滞后一期，使用GMM估计，这个可以解决。

请问您是不是回用动态面板门槛模型？有没有相关的stata程序？谢谢

yanghufeng 发表于 2016-7-10 20:41
请问您是不是回用动态面板门槛模型？有没有相关的stata程序？谢谢

请问解决了吗？

汪玉兵 发表于 2016-5-10 12:21
你会不会动态面板门限回归模型，在解释变量中加入被解释变量的滞后一期，使用GMM估计，这个可以解决。

请问一下这一步可以再stata里实现么？

feather3891 发表于 2014-7-22 18:43
一般思路就是做robust test

你好，如何做robust test？ 选取可能存在内生性变量的一阶滞后项？

daiermande 发表于 2014-7-22 18:20
面板门限回归没法解决内生性问题，可以用稳健性检验，即采用和盈利相关的变量作为工具变量进行计量分析

你好，可否用存在内生性变量的滞后项作为工具变量呀？